PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VJPN.L с IDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPN.L с IDJP.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

VJPN.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds - VJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VJPN.L returned 9.07%/yr vs 7.64%/yr for IDJP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VJPN.L charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPN.L и IDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPN.L торгуется в GBP, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPN.L показывает доходность 15.91%, а IDJP.L немного ниже – 15.54%. За последние 10 лет акции VJPN.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.64% соответственно.

VJPN.L

1 день
2.33%
1 месяц
-4.19%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.91%
1 год
33.53%
3 года*
16.09%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.07%
Всё время*
8.90%

IDJP.L

1 день
1.15%
1 месяц
-1.86%
6 месяцев
11.43%
С начала года
15.54%
1 год
28.32%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.20%
10 лет*
7.64%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPN.L и IDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		15.91%18.06%8.47%13.41%-6.17%1.64%12.22%13.98%-8.92%14.16%
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		15.54%20.45%5.13%7.85%-2.29%-2.37%4.96%13.19%-11.81%20.31%

Correlation

The correlation between VJPN.L and IDJP.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.85

The correlation between VJPN.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPN.L и IDJP.L

Секторы
VJPN.L
IDJP.L

Промышленность

23.5%
27.9%

Технологии

23.1%
14.1%

Финансовые услуги

16.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.0%
14.5%

Коммуникационные услуги

7.1%
2.1%

Здравоохранение

5.2%
5.3%

Сырьевые материалы

4.1%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.0%

Недвижимость

2.9%
7.5%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Энергетика

0.8%
0.6%

Промышленность

VJPN.L
23.5%
IDJP.L
27.9%

Технологии

VJPN.L
23.1%
IDJP.L
14.1%

Финансовые услуги

VJPN.L
16.2%
IDJP.L
10.9%

Потребительский циклический сектор

VJPN.L
12.0%
IDJP.L
14.5%

Коммуникационные услуги

VJPN.L
7.1%
IDJP.L
2.1%

Здравоохранение

VJPN.L
5.2%
IDJP.L
5.3%

Сырьевые материалы

VJPN.L
4.1%
IDJP.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

VJPN.L
4.0%
IDJP.L
6.0%

Недвижимость

VJPN.L
2.9%
IDJP.L
7.5%

Коммунальные услуги

VJPN.L
1.2%
IDJP.L
1.8%

Энергетика

VJPN.L
0.8%
IDJP.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VJPN.L:
VJPN.L с XDJP.LVJPN.L с VJPN.DEVJPN.L с EEJG.LVJPN.L с LGJG.LVJPN.L с JEMAVJPN.L с VUSA.LVJPN.L с VOO
Часто сравнивают с IDJP.L:
IDJP.L с HSXD.LIDJP.L с IDFF.LIDJP.L с IPXJ.LIDJP.L с LDAP.LIDJP.L с LGJP.LIDJP.L с XDJP.LIDJP.L с IJPD.L

Доходность на риск

VJPN.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPN.L
Ранг доходности на риск VJPN.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDJP.L
Ранг доходности на риск IDJP.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDJP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDJP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDJP.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDJP.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDJP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPN.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VJPN.LIDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.61

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.27

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.43

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

7.83

+1.66

VJPN.L vs. IDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPN.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDJP.L равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPN.L и IDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VJPN.L и IDJP.L

Максимальная просадка VJPN.L за все время составила -25.21%, что меньше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.L и IDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPN.LIDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.21%

-31.52%

+6.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.59%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-11.59%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-21.29%

+2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.21%

-30.85%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.38%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-6.72%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.61%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPN.L и IDJP.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VJPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPN.LIDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.51%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

15.43%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

17.48%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.14%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.47%

-0.50%

Сравнение комиссий VJPN.L и IDJP.L

VJPN.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IDJP.L в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPN.L и IDJP.L

Дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IDJP.L в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)		0.98%1.77%1.77%1.77%2.08%1.55%1.48%1.47%1.45%1.21%1.20%0.72%
VJPN.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.75%1.90%1.94%1.89%2.16%1.69%1.62%1.86%1.91%1.48%1.51%1.35%

Часто задаваемые вопросы

VJPN.L and IDJP.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for IDJP.L.

VJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.L and 0.58% for IDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPN.L и IDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор