Сравнение VJPN.DE с VFEA.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while VFEA.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.91%/yr vs 5.93%/yr for VFEA.DE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и VFEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и VFEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 9.73% | 4.96% | 2.76% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and VFEA.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.52 |
The correlation between VJPN.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
VFEA.DE
Сравнение VJPN.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | VFEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.17 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.71 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.82 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и VFEA.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и VFEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -30.51% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.44% | -1.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -18.97% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -19.99% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.85% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -8.59% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.50% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и VFEA.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) составляет 3.35%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VJPN.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | VFEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.45% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 11.82% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 14.70% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 15.69% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 18.20% | -0.92% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и VFEA.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и VFEA.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and VFEA.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while VFEA.DE is Emerging Markets Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.22% for VFEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и VFEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор