Сравнение VJPN.DE с V3AA.DE
VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) and V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPN.DE returned 9.91%/yr vs 11.33%/yr for V3AA.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VJPN.DE charges 0.15%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VJPN.DE и V3AA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VJPN.DE показывает доходность 16.51%, что значительно выше, чем у V3AA.DE с доходностью 12.77%.
VJPN.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 16.51%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- 9.12%
V3AA.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 12.77%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VJPN.DE и V3AA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 16.51% | 13.28% | 13.05% | 15.88% | -11.76% | 2.60% |
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 12.77% | 7.60% | 24.41% | 20.63% | -18.04% | 20.19% |
Correlation
The correlation between VJPN.DE and V3AA.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between VJPN.DE and V3AA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VJPN.DE vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск
VJPN.DE
V3AA.DE
Сравнение VJPN.DE c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VJPN.DE | V3AA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.30 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 13.32 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VJPN.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.17 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.78 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.82 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VJPN.DE и V3AA.DE
Максимальная просадка VJPN.DE за все время составила -28.32%, что больше максимальной просадки V3AA.DE в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPN.DE и V3AA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VJPN.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.32% | -22.30% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -8.16% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.03% | -22.30% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.86% | -22.30% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.75% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.91% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.03% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VJPN.DE и V3AA.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) имеют волатильность 3.35% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VJPN.DE | V3AA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.38% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | 9.13% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.10% | 12.42% | +5.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 14.42% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 14.33% | +2.95% |
Сравнение комиссий VJPN.DE и V3AA.DE
VJPN.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии V3AA.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VJPN.DE и V3AA.DE
Дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V3AA.DE Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VJPN.DE Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 1.66% | 1.91% | 1.93% | 1.91% | 2.22% | 1.65% | 1.62% | 1.80% | 1.94% | 1.49% | 1.55% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
VJPN.DE and V3AA.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for V3AA.DE.
VJPN.DE is categorized as Japan Equities, while V3AA.DE is Global Equities. VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY, while V3AA.DE tracks FTSE Global All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.15% for VJPN.DE and 0.24% for V3AA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VJPN.DE и V3AA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор