PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPB.L с IJPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPB.L с IJPE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and IJPE.L (iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds - VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPE.L tracks the MSCI Japan Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPB.L returned 10.09%/yr vs 19.09%/yr for IJPE.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPE.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPB.L и IJPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPB.L торгуется в GBP, в то время как IJPE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPB.L показывает доходность 16.20%, что значительно ниже, чем у IJPE.L с доходностью 18.01%.

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

IJPE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
6.93%
С начала года
18.01%
6 месяцев
19.21%
1 год
53.24%
3 года*
26.63%
5 лет*
19.09%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPB.L и IJPE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%-6.28%1.76%12.11%-2.09%
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating		17.95%34.15%16.52%30.17%-0.54%4.85%15.09%0.30%

Correlation

The correlation between VJPB.L and IJPE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between VJPB.L and IJPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPB.L и IJPE.L

Секторы
VJPB.L
IJPE.L

Промышленность

26.6%
26.0%

Технологии

17.4%
19.1%

Финансовые услуги

15.9%
17.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Сырьевые материалы

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.6%

Недвижимость

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.3%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

VJPB.L
26.6%
IJPE.L
26.0%

Технологии

VJPB.L
17.4%
IJPE.L
19.1%

Финансовые услуги

VJPB.L
15.9%
IJPE.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

VJPB.L
12.8%
IJPE.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPB.L
7.1%
IJPE.L
7.9%

Здравоохранение

VJPB.L
5.9%
IJPE.L
6.3%

Сырьевые материалы

VJPB.L
4.3%
IJPE.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

VJPB.L
4.2%
IJPE.L
3.6%

Недвижимость

VJPB.L
3.4%
IJPE.L
2.3%

Коммунальные услуги

VJPB.L
1.3%
IJPE.L
1.1%

Энергетика

VJPB.L
1.0%
IJPE.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IJPE.L:
IJPE.L с IJPA.LIJPE.L с IJPD.LIJPE.L с EUNN.DEIJPE.L с HPJS.LIJPE.L с PAJS.LIJPE.L с XDJP.LIJPE.L с DXJ

Доходность на риск

VJPB.L vs. IJPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPB.L c IJPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPB.LIJPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.75

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.73

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.51

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.99

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

16.72

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPB.L vs. IJPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPB.L на текущий момент составляет 1.91, что ниже коэффициента Шарпа IJPE.L равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPB.L и IJPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPB.LIJPE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.02

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VJPB.L и IJPE.L

Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, что меньше максимальной просадки IJPE.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и IJPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPB.LIJPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-33.89%

+9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.61%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-20.17%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-20.17%

+1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.29%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-8.51%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.18%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPB.L и IJPE.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеют волатильность 3.88% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPB.LIJPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.89%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.06%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.29%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

18.65%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

18.81%

-2.12%

Сравнение комиссий VJPB.L и IJPE.L

VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPE.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPB.L и IJPE.L

Ни VJPB.L, ни IJPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VJPB.L and IJPE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPB.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPB.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPE.L.

VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPE.L tracks MSCI Japan Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.64% for IJPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и IJPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор