PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPB.L с IJPA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPB.L с IJPA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPB.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating) and IJPA.L (iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc) are both Japan Equities funds - VJPB.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPA.L tracks the MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPB.L returned 10.09%/yr vs 10.04%/yr for IJPA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VJPB.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for IJPA.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPB.L и IJPA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPB.L торгуется в GBP, в то время как IJPA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VJPB.L показывает доходность 16.20%, а IJPA.L немного ниже – 16.15%.

VJPB.L

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
16.20%
6 месяцев
15.77%
1 год
35.07%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—

IJPA.L

1 день
-0.05%
1 месяц
6.14%
С начала года
16.15%
6 месяцев
15.80%
1 год
33.76%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPB.L и IJPA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPB.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating		16.20%17.98%8.49%13.45%-6.28%1.76%12.11%-2.09%
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		16.11%18.21%8.48%13.38%-6.19%1.11%11.60%-2.71%

Correlation

The correlation between VJPB.L and IJPA.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.94

The correlation between VJPB.L and IJPA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPB.L и IJPA.L

Секторы
VJPB.L
IJPA.L

Промышленность

26.6%
25.2%

Технологии

17.4%
19.8%

Финансовые услуги

15.9%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.2%

Коммуникационные услуги

7.1%
5.7%

Здравоохранение

5.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.0%

Недвижимость

3.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.3%
1.2%

Энергетика

1.0%
0.9%

Промышленность

VJPB.L
26.6%
IJPA.L
25.2%

Технологии

VJPB.L
17.4%
IJPA.L
19.8%

Финансовые услуги

VJPB.L
15.9%
IJPA.L
15.7%

Потребительский циклический сектор

VJPB.L
12.8%
IJPA.L
12.2%

Коммуникационные услуги

VJPB.L
7.1%
IJPA.L
5.7%

Здравоохранение

VJPB.L
5.9%
IJPA.L
5.8%

Сырьевые материалы

VJPB.L
4.3%
IJPA.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

VJPB.L
4.2%
IJPA.L
4.0%

Недвижимость

VJPB.L
3.4%
IJPA.L
3.0%

Коммунальные услуги

VJPB.L
1.3%
IJPA.L
1.2%

Энергетика

VJPB.L
1.0%
IJPA.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VJPB.L:
VJPB.L с VJPA.LVJPB.L с VFEG.LVJPB.L с LGJG.LVJPB.L с LCJP.LVJPB.L с VUAG.LVJPB.L с PRIJ.LVJPB.L с VUAA.L
Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с IJPE.LIJPA.L с VJPN.LIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с FBT.LIJPA.L с XDJP.L

Доходность на риск

VJPB.L vs. IJPA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPB.L
Ранг доходности на риск VJPB.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPB.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPB.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPB.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPB.L c IJPA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) и iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPB.LIJPA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.81

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.62

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.16

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.23

10.36

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPB.L vs. IJPA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPB.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPA.L равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPB.L и IJPA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPB.LIJPA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VJPB.L и IJPA.L

Максимальная просадка VJPB.L за все время составила -24.65%, примерно равная максимальной просадке IJPA.L в -25.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPB.L и IJPA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPB.LIJPA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.65%

-25.10%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-10.63%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.60%

-13.21%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-18.93%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.05%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-6.35%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.25%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPB.L и IJPA.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating (VJPB.L) составляет 3.88%, в то время как у iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VJPB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPB.LIJPA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.11%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

15.54%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.61%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

16.16%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

16.58%

+0.11%

Сравнение комиссий VJPB.L и IJPA.L

VJPB.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IJPA.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPB.L и IJPA.L

Ни VJPB.L, ни IJPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VJPB.L and IJPA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IJPA.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPA.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VJPB.L.

VJPB.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPA.L tracks MSCI Japan Investable Market Index (IMI). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VJPB.L and 0.12% for IJPA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPB.L и IJPA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор