PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VJPA.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VJPA.L с DXJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VJPA.L (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - VJPA.L tracks the FTSE Japan Index while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, VJPA.L returned 8.91%/yr vs 24.17%/yr for DXJP.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VJPA.L charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.

Доходность

Сравнение доходности VJPA.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VJPA.L торгуется в USD, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VJPA.L показывает доходность 15.94%, что значительно ниже, чем у DXJP.L с доходностью 20.58%.

VJPA.L

1 день
-0.19%
1 месяц
2.68%
С начала года
15.94%
6 месяцев
16.75%
1 год
33.65%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—

DXJP.L

1 день
0.67%
1 месяц
5.79%
С начала года
20.58%
6 месяцев
25.32%
1 год
55.05%
3 года*
36.94%
5 лет*
24.17%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VJPA.L и DXJP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		15.94%26.79%6.72%20.04%-16.20%0.35%16.08%4.51%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		20.58%43.48%26.35%47.75%-6.42%15.88%6.35%14.14%

Correlation

The correlation between VJPA.L and DXJP.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between VJPA.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VJPA.L и DXJP.L

Секторы
VJPA.L
DXJP.L

Промышленность

26.6%
28.3%

Технологии

17.4%
12.8%

Финансовые услуги

15.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
4.0%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Сырьевые материалы

4.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.6%

Недвижимость

3.4%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Энергетика

1.0%
2.0%

Промышленность

VJPA.L
26.6%
DXJP.L
28.3%

Технологии

VJPA.L
17.4%
DXJP.L
12.8%

Финансовые услуги

VJPA.L
15.9%
DXJP.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

VJPA.L
12.8%
DXJP.L
16.4%

Коммуникационные услуги

VJPA.L
7.1%
DXJP.L
4.0%

Здравоохранение

VJPA.L
5.9%
DXJP.L
7.1%

Сырьевые материалы

VJPA.L
4.3%
DXJP.L
7.5%

Потребительский защитный сектор

VJPA.L
4.2%
DXJP.L
2.6%

Недвижимость

VJPA.L
3.4%
DXJP.L

-

Коммунальные услуги

VJPA.L
1.3%
DXJP.L

-

Энергетика

VJPA.L
1.0%
DXJP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с VJPA.L:
VJPA.L с VJPB.LVJPA.L с EWJVJPA.L с LGJG.LVJPA.L с HMJP.LVJPA.L с VJPU.LVJPA.L с MXJP.LVJPA.L с SJPA.L
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.LDXJP.L с HMJP.L

Доходность на риск

VJPA.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VJPA.L
Ранг доходности на риск VJPA.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPA.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPA.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPA.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VJPA.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VJPA.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.63

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.66

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.98

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

16.65

-7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VJPA.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VJPA.L на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DXJP.L равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VJPA.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VJPA.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.63

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.10

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VJPA.L и DXJP.L

Максимальная просадка VJPA.L за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VJPA.L и DXJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VJPA.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-51.21%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-11.00%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-23.79%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-24.92%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-13.21%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.30%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VJPA.L и DXJP.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc (VJPA.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) имеют волатильность 4.47% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VJPA.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.63%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

16.20%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

20.83%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

22.06%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

23.03%

-4.28%

Сравнение комиссий VJPA.L и DXJP.L

VJPA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXJP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VJPA.L и DXJP.L

VJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.40%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
VJPA.L
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VJPA.L and DXJP.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for DXJP.L.

VJPA.L tracks FTSE Japan Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VJPA.L and 0.45% for DXJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VJPA.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор