Сравнение VIU.TO с CMR.TO
VIU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF) and CMR.TO (iShares Premium Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VIU.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index, while CMR.TO is a Money Market fund actively managed by iShares. VIU.TO is passively managed, while CMR.TO is actively managed. Over the past 10 years, VIU.TO returned 10.42%/yr vs 1.89%/yr for CMR.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VIU.TO charges 0.23%/yr vs 0.14%/yr for CMR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIU.TO и CMR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIU.TO показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у CMR.TO с доходностью 0.99%. За последние 10 лет акции VIU.TO превзошли акции CMR.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 1.89% соответственно.
VIU.TO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.34%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 10.42%
CMR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам VIU.TO и CMR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 17.08% | 27.83% | 10.72% | 15.66% | -10.63% | 9.74% | 7.56% | 15.30% | -7.39% | 19.22% |
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 0.99% | 2.68% | 4.70% | 4.70% | 1.71% | 0.00% | 0.47% | 1.63% | 1.29% | 0.63% |
Correlation
The correlation between VIU.TO and CMR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIU.TO vs. CMR.TO — Ранг доходности на риск
VIU.TO
CMR.TO
Сравнение VIU.TO c CMR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) и iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIU.TO | CMR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 9.64 | -8.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 25.66 | -22.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 188.94 | -177.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIU.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 10.70 | -8.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 10.68 | -9.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 7.03 | -6.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.84 | -3.22 |
Просадки
Сравнение просадок VIU.TO и CMR.TO
Максимальная просадка VIU.TO за все время составила -29.15%, что больше максимальной просадки CMR.TO в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIU.TO и CMR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIU.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.15% | -0.52% | -28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -0.09% | -11.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -0.09% | -14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -0.09% | -25.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.15% | -0.14% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -0.01% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.01% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIU.TO и CMR.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с iShares Premium Money Market ETF (CMR.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VIU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIU.TO | CMR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 0.05% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 0.18% | +12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 0.22% | +15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 0.28% | +13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 0.27% | +14.85% |
Сравнение комиссий VIU.TO и CMR.TO
VIU.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CMR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIU.TO и CMR.TO
Дивидендная доходность VIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности CMR.TO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMR.TO iShares Premium Money Market ETF | 2.48% | 2.81% | 4.56% | 4.64% | 1.62% | 0.00% | 0.47% | 1.60% | 1.33% | 0.61% | 0.43% | 0.48% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.16% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
VIU.TO and CMR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for VIU.TO.
VIU.TO is categorized as International Equity, while CMR.TO is Money Market. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.23% for VIU.TO and 0.14% for CMR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIU.TO и CMR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор