PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VITPX с MNNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VITPX с MNNAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) and MNNAX (Victory Munder Multi-Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VITPX returned 15.10%/yr vs 14.85%/yr for MNNAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VITPX charges 0.02%/yr vs 1.28%/yr for MNNAX.

Доходность

Сравнение доходности VITPX и MNNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Victory Munder Multi-Cap Fund (MNNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VITPX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у MNNAX с доходностью 14.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VITPX имеют среднегодовую доходность 15.10%, а акции MNNAX немного отстают с 14.85%.

VITPX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.88%
1 год
28.14%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.02%
10 лет*
15.10%

MNNAX

1 день
-0.37%
1 месяц
3.87%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.54%
1 год
36.03%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.85%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VITPX и MNNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.14%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%
MNNAX
Victory Munder Multi-Cap Fund		14.66%21.78%25.59%24.59%-19.03%35.03%11.18%28.33%-14.68%28.41%

Correlation

The correlation between VITPX and MNNAX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.89

The correlation between VITPX and MNNAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Victory Munder Multi-Cap Fund

Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY
Часто сравнивают с MNNAX:
MNNAX с SPYMNNAX с USCRXMNNAX с VSTSXMNNAX с FNSTXMNNAX с FSKAXMNNAX с FEQHXMNNAX с FLCPX

Доходность на риск

VITPX vs. MNNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MNNAX
Ранг доходности на риск MNNAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNNAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNNAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNNAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNNAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNNAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VITPX c MNNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) и Victory Munder Multi-Cap Fund (MNNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VITPXMNNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.62

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.51

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

17.63

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VITPX vs. MNNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VITPX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MNNAX равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VITPX и MNNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VITPXMNNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.13

Просадки

Сравнение просадок VITPX и MNNAX

Максимальная просадка VITPX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MNNAX в -92.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VITPX и MNNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VITPXMNNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-92.93%

+37.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.72%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-19.06%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-30.29%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.99%

-38.01%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.37%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-50.74%

+42.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.06%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VITPX и MNNAX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) составляет 3.05%, в то время как у Victory Munder Multi-Cap Fund (MNNAX) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что VITPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VITPXMNNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.62%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.85%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

13.94%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

19.99%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

20.31%

-1.90%

Сравнение комиссий VITPX и MNNAX

VITPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MNNAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VITPX и MNNAX

Дивидендная доходность VITPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MNNAX в 12.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNNAX
Victory Munder Multi-Cap Fund		12.54%14.38%8.72%4.65%15.37%10.88%0.07%2.76%19.25%5.28%0.00%21.54%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.26%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VITPX and MNNAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MNNAX has higher volatility (3.62%) compared to VITPX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VITPX dropped -55.28% vs MNNAX's -92.93%.

MNNAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VITPX и MNNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор