Сравнение VINAX с FCLTX
VINAX (Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares) and FCLTX (Fidelity Advisor Industrials Fund Class M) are both Industrials Equities funds. Over the past 10 years, VINAX returned 14.08%/yr vs 13.53%/yr for FCLTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VINAX charges 0.10%/yr vs 1.27%/yr for FCLTX.
Доходность
Сравнение доходности VINAX и FCLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VINAX показывает доходность 14.92%, что значительно выше, чем у FCLTX с доходностью 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VINAX имеют среднегодовую доходность 14.08%, а акции FCLTX немного отстают с 13.53%.
VINAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 27.09%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 14.08%
FCLTX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 25.72%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.53%
Сравнение доходности по годам VINAX и FCLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 14.92% | 18.53% | 16.95% | 22.38% | -8.51% | 20.66% | 12.25% | 30.16% | -13.93% | 21.50% |
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 13.44% | 24.14% | 27.80% | 22.34% | -10.87% | 15.97% | 10.89% | 27.44% | -16.03% | 19.25% |
Correlation
The correlation between VINAX and FCLTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between VINAX and FCLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VINAX vs. FCLTX — Ранг доходности на риск
VINAX
FCLTX
Сравнение VINAX c FCLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) и Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VINAX | FCLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.07 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 8.39 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VINAX | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.50 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VINAX и FCLTX
Максимальная просадка VINAX за все время составила -63.43%, примерно равная максимальной просадке FCLTX в -61.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VINAX и FCLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VINAX | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -61.07% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -13.12% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.59% | -21.35% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.07% | -26.59% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | -42.73% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -2.48% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -8.36% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.24% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VINAX и FCLTX
Текущая волатильность для Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares (VINAX) составляет 5.35%, в то время как у Fidelity Advisor Industrials Fund Class M (FCLTX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VINAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VINAX | FCLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.95% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 15.09% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 18.26% | -1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.38% | 20.86% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 21.50% | -1.03% |
Сравнение комиссий VINAX и FCLTX
VINAX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FCLTX в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VINAX и FCLTX
Дивидендная доходность VINAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности FCLTX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCLTX Fidelity Advisor Industrials Fund Class M | 1.60% | 1.82% | 7.91% | 8.95% | 3.54% | 22.27% | 0.60% | 7.40% | 12.19% | 2.81% | 5.59% | 9.09% |
VINAX Vanguard Industrials Index Fund Admiral Shares | 0.89% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.51% | 1.06% | 1.39% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.82% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VINAX and FCLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCLTX has higher volatility (5.95%) compared to VINAX (5.35%). In terms of maximum drawdown, VINAX dropped -63.43% vs FCLTX's -61.07%.
VINAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VINAX и FCLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор