Сравнение VIGB.DE с EL4S.DE
VIGB.DE (VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF) and EL4S.DE (Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VIGB.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5 while EL4S.DE tracks the Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIGB.DE returned -0.69%/yr vs 0.36%/yr for EL4S.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VIGB.DE и EL4S.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIGB.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у EL4S.DE с доходностью 0.11%.
VIGB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- —
EL4S.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 0.70%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам VIGB.DE и EL4S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIGB.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | -0.33% | 2.05% | 1.72% | 4.06% | -9.64% | -1.36% | -0.14% | -0.24% | -1.00% |
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 0.11% | 1.65% | 2.75% | 2.51% | -4.56% | -0.97% | -0.79% | -0.83% | -0.03% |
Correlation
The correlation between VIGB.DE and EL4S.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between VIGB.DE and EL4S.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIGB.DE vs. EL4S.DE — Ранг доходности на риск
VIGB.DE
EL4S.DE
Сравнение VIGB.DE c EL4S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) и Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIGB.DE | EL4S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.58 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.07 | 1.87 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIGB.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.54 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.24 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VIGB.DE и EL4S.DE
Максимальная просадка VIGB.DE за все время составила -13.23%, примерно равная максимальной просадке EL4S.DE в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIGB.DE и EL4S.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIGB.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -13.04% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -1.03% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | -1.03% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.82% | -5.86% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -6.04% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -5.87% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.32% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIGB.DE и EL4S.DE
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (VIGB.DE) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF (EL4S.DE) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VIGB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIGB.DE | EL4S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.44% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 0.97% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 1.10% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.55% | 1.46% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 1.12% | +1.90% |
Сравнение комиссий VIGB.DE и EL4S.DE
И VIGB.DE, и EL4S.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIGB.DE и EL4S.DE
Дивидендная доходность VIGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EL4S.DE в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4S.DE Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF | 1.48% | 1.20% | 0.83% | 0.60% | 0.88% | 0.94% | 0.78% | 1.06% | 0.99% | 1.63% | 1.46% | 1.60% |
VIGB.DE VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 1.06% | 0.63% | 1.43% | 0.96% | 0.66% | 1.92% | 1.90% | 2.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VIGB.DE and EL4S.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIGB.DE and EL4S.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
VIGB.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1-5, while EL4S.DE tracks Deutsche Börse EUROGOV® Germany 1-3. They also come from different issuers: VanEck and Deka.
Подберите оптимальное распределение для VIGB.DE и EL4S.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор