Сравнение VIDY.TO с FCIV.TO
VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index while FCIV.TO tracks the Fidelity Canada International Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIDY.TO returned 15.35%/yr vs 14.84%/yr for FCIV.TO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VIDY.TO charges 0.31%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности VIDY.TO и FCIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIDY.TO показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 12.74%.
VIDY.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 29.02%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
FCIV.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 10.78%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 22.12%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIDY.TO и FCIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 11.55% | 34.37% | 13.41% | 15.46% | 1.54% | 14.21% | 8.23% |
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 12.74% | 33.59% | 6.89% | 22.74% | -0.22% | 14.15% | 5.34% |
Correlation
The correlation between VIDY.TO and FCIV.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г. | 0.82 |
The correlation between VIDY.TO and FCIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VIDY.TO и FCIV.TO
Секторы
VIDY.TO
FCIV.TO
Финансовые услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
Недвижимость
Финансовые услуги
VIDY.TO
FCIV.TO
Здравоохранение
VIDY.TO
FCIV.TO
Потребительский защитный сектор
VIDY.TO
FCIV.TO
Энергетика
VIDY.TO
FCIV.TO
Потребительский циклический сектор
VIDY.TO
FCIV.TO
Промышленность
VIDY.TO
FCIV.TO
Коммунальные услуги
VIDY.TO
FCIV.TO
-
Сырьевые материалы
VIDY.TO
FCIV.TO
-
Коммуникационные услуги
VIDY.TO
FCIV.TO
-
Технологии
VIDY.TO
FCIV.TO
Недвижимость
VIDY.TO
FCIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIDY.TO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск
VIDY.TO
FCIV.TO
Сравнение VIDY.TO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDY.TO | FCIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 3.63 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 13.66 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDY.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VIDY.TO и FCIV.TO
Максимальная просадка VIDY.TO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDY.TO и FCIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIDY.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -24.27% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -8.59% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -16.59% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | -24.27% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.09% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.05% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.28% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDY.TO и FCIV.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) имеют волатильность 4.19% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIDY.TO | FCIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.18% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 11.87% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 14.49% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.41% | 15.20% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 15.54% | +0.90% |
Сравнение комиссий VIDY.TO и FCIV.TO
VIDY.TO берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDY.TO и FCIV.TO
Дивидендная доходность VIDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности FCIV.TO в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCIV.TO Fidelity International Value ETF | 1.84% | 2.08% | 2.80% | 3.63% | 3.45% | 2.97% | 0.90% | 0.00% | 0.00% |
VIDY.TO Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF | 2.45% | 2.80% | 3.59% | 3.89% | 4.37% | 3.28% | 3.34% | 3.36% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VIDY.TO and FCIV.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VIDY.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VIDY.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.
VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index, while FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.31% for VIDY.TO and 0.45% for FCIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для VIDY.TO и FCIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор