Сравнение VIDMX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
VIDMX управляется Virtus. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VIDMX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIDMX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 0.66% | 27.21% | 5.26% | 15.44% | -21.26% | -5.20% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VIDMX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
VIDMX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIDMX и FQEMX
VIDMX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
VIDMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
VIDMX
FQEMX
Сравнение VIDMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIDMX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 3.07 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 3.44 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.55 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.47 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.93 | 13.65 | -7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIDMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 3.07 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.62 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VIDMX и FQEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIDMX и FQEMX
Дивидендная доходность VIDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VIDMX Virtus KAR Developing Markets Fund | 2.53% | 2.55% | 1.94% | 2.32% | 1.30% | 0.56% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок VIDMX и FQEMX
Максимальная просадка VIDMX за все время составила -35.00%, примерно равная максимальной просадке FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIDMX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIDMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -34.46% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -18.93% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.01% | -16.40% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.40% | -11.08% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 4.81% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIDMX и FQEMX
Текущая волатильность для Virtus KAR Developing Markets Fund (VIDMX) составляет 6.03%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что VIDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIDMX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 14.20% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 20.17% | -10.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 24.14% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.73% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 19.73% | -4.91% |