Сравнение VICBX с FCSPX
VICBX (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares) and FCSPX (Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VICBX returned 3.22%/yr vs 3.37%/yr for FCSPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VICBX charges 0.05%/yr vs 0.00%/yr for FCSPX.
Доходность
Сравнение доходности VICBX и FCSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VICBX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у FCSPX с доходностью 0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VICBX имеют среднегодовую доходность 3.22%, а акции FCSPX немного впереди с 3.37%.
VICBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 3.22%
FCSPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.85%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 0.65%
- 10 лет*
- 3.37%
Сравнение доходности по годам VICBX и FCSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 0.28% | 9.37% | 3.67% | 8.87% | -14.06% | -1.50% | 9.57% | 15.96% | -1.72% | 5.50% |
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 0.57% | 8.13% | 2.78% | 8.48% | -16.25% | -0.95% | 11.90% | 16.59% | -3.05% | 8.03% |
Correlation
The correlation between VICBX and FCSPX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between VICBX and FCSPX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VICBX vs. FCSPX — Ранг доходности на риск
VICBX
FCSPX
Сравнение VICBX c FCSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) и Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VICBX | FCSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.04 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.04 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VICBX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.44 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.10 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.58 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VICBX и FCSPX
Максимальная просадка VICBX за все время составила -20.55%, что меньше максимальной просадки FCSPX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VICBX и FCSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VICBX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.55% | -22.68% | +2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.19% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.98% | -6.14% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.55% | -22.68% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.55% | -22.68% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.81% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -4.14% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.92% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VICBX и FCSPX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares (VICBX) составляет 1.36%, в то время как у Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port (FCSPX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VICBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VICBX | FCSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.46% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 3.21% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.53% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 6.80% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.23% | -0.89% |
Сравнение комиссий VICBX и FCSPX
VICBX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FCSPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VICBX и FCSPX
Дивидендная доходность VICBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что сопоставимо с доходностью FCSPX в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSPX Federated Hermes Corporate Bond Strategy Port | 4.83% | 4.59% | 3.95% | 3.35% | 3.28% | 3.36% | 3.51% | 3.95% | 4.88% | 4.09% | 4.30% | 4.59% |
VICBX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Institutional Shares | 4.79% | 4.61% | 4.79% | 3.72% | 3.02% | 2.82% | 2.79% | 5.01% | 3.64% | 3.23% | 3.32% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
VICBX and FCSPX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCSPX has higher volatility (1.46%) compared to VICBX (1.36%). In terms of maximum drawdown, VICBX dropped -20.55% vs FCSPX's -22.68%.
VICBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VICBX и FCSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор