PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VI.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VI.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

VI.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VI.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VI.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VI.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		6.20%24.50%10.41%19.38%-7.76%17.72%2.78%13.31%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%24.73%16.70%-10.76%19.62%11.42%12.94%

Доходность по периодам

С начала года, VI.TO показывает доходность 6.20%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

VI.TO

1 день
2.09%
1 месяц
-3.63%
С начала года
6.20%
6 месяцев
12.96%
1 год
27.83%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.68%
10 лет*
10.90%

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с VI.TO:
VI.TO с VIU.TOVI.TO с FCIV.TOVI.TO с VIDY.TOVI.TO с XAW.TOVI.TO с XSEM.TOVI.TO с ZDM.TOVI.TO с VEF.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VI.TO и VEQT.TO

VI.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VI.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VI.TO
Ранг доходности на риск VI.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VI.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VI.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VI.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VI.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VI.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VI.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.96

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.91

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

8.59

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VI.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VI.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEQT.TO равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VI.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VI.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.96

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.82

-0.21

Корреляция

Корреляция между VI.TO и VEQT.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VI.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность VI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)		2.35%2.44%2.58%2.59%2.87%2.31%1.98%2.64%2.75%2.08%1.62%0.27%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VI.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка VI.TO за все время составила -33.54%, что больше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VI.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VI.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.54%

-30.45%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.87%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.65%

-18.32%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.22%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.78%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VI.TO и VEQT.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VI.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.65%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

9.40%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.88%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

12.78%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

15.83%

-0.01%