PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCIV.TO с SLVP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCIV.TO с SLVP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) and SLVP (iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF) are both exchange-traded funds - FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index, while SLVP is a Silver fund tracking the MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCIV.TO returned 14.84%/yr vs 19.28%/yr for SLVP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FCIV.TO charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for SLVP.

Доходность

Сравнение доходности FCIV.TO и SLVP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FCIV.TO торгуется в CAD, в то время как SLVP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLVP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FCIV.TO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у SLVP с доходностью 3.55%.

FCIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
2.10%
С начала года
12.74%
6 месяцев
10.78%
1 год
31.00%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

SLVP

1 день
0.00%
1 месяц
3.99%
С начала года
3.55%
6 месяцев
13.71%
1 год
112.80%
3 года*
53.50%
5 лет*
19.28%
10 лет*
14.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCIV.TO и SLVP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		12.74%33.59%6.89%22.74%-0.22%14.15%5.34%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		3.86%188.95%24.31%-4.46%-12.22%-24.22%29.84%

Correlation

The correlation between FCIV.TO and SLVP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.27

Сравнение распределения секторов FCIV.TO и SLVP

Секторы
FCIV.TO
SLVP

Финансовые услуги

30.7%

-

Промышленность

13.6%

-

Потребительский защитный сектор

13.3%

-

Энергетика

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.2%

-

Недвижимость

9.1%

-

Технологии

5.6%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FCIV.TO
30.7%
SLVP

-

Промышленность

FCIV.TO
13.6%
SLVP

-

Потребительский защитный сектор

FCIV.TO
13.3%
SLVP

-

Энергетика

FCIV.TO
12.9%
SLVP

-

Потребительский циклический сектор

FCIV.TO
11.2%
SLVP

-

Недвижимость

FCIV.TO
9.1%
SLVP

-

Технологии

FCIV.TO
5.6%
SLVP

-

Здравоохранение

FCIV.TO
3.7%
SLVP

-

Сырьевые материалы

FCIV.TO

-

SLVP
100.0%

Коммуникационные услуги

FCIV.TO

-

SLVP

-

Коммунальные услуги

FCIV.TO

-

SLVP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Value ETF

iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF

Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO
Часто сравнивают с SLVP:
SLVP с SLVSLVP с SILSLVP с SSLN.LSLVP с PSLVSLVP с SIVRSLVP с RINGSLVP с SLVR.DE

Доходность на риск

FCIV.TO vs. SLVP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SLVP
Ранг доходности на риск SLVP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCIV.TO c SLVP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) и iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCIV.TOSLVPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.19

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.47

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.42

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

8.70

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCIV.TO vs. SLVP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCIV.TO на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVP равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCIV.TO и SLVP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCIV.TOSLVPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.48

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.16

+0.85

Просадки

Сравнение просадок FCIV.TO и SLVP

Максимальная просадка FCIV.TO за все время составила -24.27%, что меньше максимальной просадки SLVP в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCIV.TO и SLVP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCIV.TOSLVPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-71.54%

+47.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.59%

-33.18%

+24.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-33.18%

+16.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-48.96%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-24.85%

+23.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-36.02%

+31.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

13.01%

-10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FCIV.TO и SLVP

Текущая волатильность для Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) составляет 4.18%, в то время как у iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (SLVP) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что FCIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCIV.TOSLVPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

17.40%

-13.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

42.04%

-30.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

51.88%

-37.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

40.25%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

40.23%

-24.69%

Сравнение комиссий FCIV.TO и SLVP

FCIV.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SLVP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCIV.TO и SLVP

Дивидендная доходность FCIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SLVP в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.84%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLVP
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF		1.74%1.78%1.05%0.88%0.63%1.63%2.39%2.03%1.28%0.85%2.32%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FCIV.TO and SLVP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SLVP is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SLVP is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.

FCIV.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLVP is Silver. FCIV.TO tracks Fidelity Canada International Value Index, while SLVP tracks MSCI ACWI Select Silver Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FCIV.TO and 0.39% for SLVP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCIV.TO и SLVP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор