PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VHYL.L с XGSD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHYL.L с XGSD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and XGSD.L (Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XGSD.L is a Global Equity Income fund tracking the STOXX Global Select Dividend 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 9.76%/yr vs 9.19%/yr for XGSD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for XGSD.L.

Доходность

Сравнение доходности VHYL.L и XGSD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHYL.L торгуется в GBP, в то время как XGSD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGSD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHYL.L показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у XGSD.L с доходностью 15.80%. За последние 10 лет акции VHYL.L превзошли акции XGSD.L по среднегодовой доходности: 9.76% против 9.19% соответственно.

VHYL.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
9.49%
С начала года
13.32%
1 год
25.74%
3 года*
16.86%
5 лет*
12.12%
10 лет*
9.76%

XGSD.L

1 день
0.56%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
12.75%
С начала года
15.80%
1 год
31.16%
3 года*
20.47%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHYL.L и XGSD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		13.32%18.23%11.22%5.25%5.95%19.23%-3.53%17.00%-6.59%8.80%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		15.80%25.51%9.10%2.83%4.27%14.85%-3.40%16.23%-5.61%7.01%

Correlation

The correlation between VHYL.L and XGSD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.91

The correlation between VHYL.L and XGSD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHYL.L и XGSD.L

Секторы
VHYL.L
XGSD.L

Финансовые услуги

28.2%
40.5%

Промышленность

12.2%
9.3%

Здравоохранение

11.1%
1.9%

Технологии

9.5%
2.2%

Энергетика

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

8.5%
6.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
8.7%

Коммунальные услуги

5.3%
6.5%

Сырьевые материалы

5.2%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
3.1%

Недвижимость

0.8%
6.9%

Финансовые услуги

VHYL.L
28.2%
XGSD.L
40.5%

Промышленность

VHYL.L
12.2%
XGSD.L
9.3%

Здравоохранение

VHYL.L
11.1%
XGSD.L
1.9%

Технологии

VHYL.L
9.5%
XGSD.L
2.2%

Энергетика

VHYL.L
8.7%
XGSD.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

VHYL.L
8.5%
XGSD.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

VHYL.L
7.2%
XGSD.L
8.7%

Коммунальные услуги

VHYL.L
5.3%
XGSD.L
6.5%

Сырьевые материалы

VHYL.L
5.2%
XGSD.L
6.1%

Коммуникационные услуги

VHYL.L
3.4%
XGSD.L
3.1%

Недвижимость

VHYL.L
0.8%
XGSD.L
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing

Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с VHYL.L:
VHYL.L с VHYD.LVHYL.L с VWRP.LVHYL.L с VUSA.LVHYL.L с IUKD.LVHYL.L с TDGB.LVHYL.L с DGRG.LVHYL.L с FUSD.L
Часто сравнивают с XGSD.L:
XGSD.L с GBDV.LXGSD.L с VTXGSD.L с VGWL.DEXGSD.L с XCX5.LXGSD.L с EXUS.LXGSD.L с XMME.LXGSD.L с TDIV.AS

Доходность на риск

VHYL.L vs. XGSD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHYL.L
Ранг доходности на риск VHYL.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XGSD.L
Ранг доходности на риск XGSD.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGSD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGSD.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHYL.L c XGSD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHYL.LXGSD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.67

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
5.08

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.68

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

6.51

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

23.98

-10.67

VHYL.L vs. XGSD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHYL.L на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGSD.L равному 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHYL.L и XGSD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHYL.L и XGSD.L

Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки XGSD.L в -63.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и XGSD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHYL.LXGSD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.87%

-63.91%

+36.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-4.76%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.79%

-11.54%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.79%

-15.37%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.87%

-31.91%

+4.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-12.15%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.30%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VHYL.L и XGSD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 1.92%, в то время как у Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D (XGSD.L) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGSD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHYL.LXGSD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

2.03%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.95%

6.52%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

8.47%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.76%

11.38%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.99%

13.91%

-0.92%

Сравнение комиссий VHYL.L и XGSD.L

VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XGSD.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHYL.L и XGSD.L

Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности XGSD.L в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHYL.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing		2.53%2.79%3.08%3.37%3.67%3.08%3.28%3.34%3.63%3.09%2.88%3.20%
XGSD.L
Xtrackers Stoxx Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D		4.04%4.60%6.38%7.52%8.71%4.76%5.34%4.30%4.68%3.56%2.74%2.11%

Часто задаваемые вопросы

VHYL.L and XGSD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for XGSD.L.

VHYL.L is categorized as Dividend, while XGSD.L is Global Equity Income. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while XGSD.L tracks STOXX Global Select Dividend 100. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.50% for XGSD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и XGSD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор