Сравнение VHYL.L с UKDV.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and UKDV.L (SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while UKDV.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.L returned 11.06%/yr vs 5.23%/yr for UKDV.L. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for UKDV.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и UKDV.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у UKDV.L с доходностью 7.18%. За последние 10 лет акции VHYL.L превзошли акции UKDV.L по среднегодовой доходности: 11.06% против 5.23% соответственно.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
UKDV.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам VHYL.L и UKDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.25% | 5.95% | 19.23% | -3.53% | 17.00% | -6.59% | 8.80% |
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 7.18% | 16.89% | 10.35% | 5.75% | -8.09% | 14.13% | -17.26% | 32.17% | -15.39% | 3.71% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and UKDV.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г. | 0.66 |
The correlation between VHYL.L and UKDV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. UKDV.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
UKDV.L
Сравнение VHYL.L c UKDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | UKDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.19 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 1.40 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 4.73 | +10.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и UKDV.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что меньше максимальной просадки UKDV.L в -38.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и UKDV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -38.19% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -10.48% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | -13.06% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | -18.56% | +5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | -38.19% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.56% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -7.66% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.11% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и UKDV.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (UKDV.L) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UKDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | UKDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 4.55% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 11.74% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 13.70% | -4.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 14.24% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 15.84% | -2.77% |
Сравнение комиссий VHYL.L и UKDV.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии UKDV.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и UKDV.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности UKDV.L в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKDV.L SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.41% | 3.65% | 3.40% | 3.65% | 4.54% | 3.64% | 3.27% | 4.05% | 4.67% | 3.78% | 4.28% | 3.99% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and UKDV.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for UKDV.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while UKDV.L is Europe Equities. VHYL.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while UKDV.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.30% for UKDV.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и UKDV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор