Сравнение VHYL.L с JEGP.L
VHYL.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and JEGP.L (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - VHYL.L is a Dividend fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while JEGP.L is a Global Equity Income fund actively managed by JPMorgan. VHYL.L is passively managed, while JEGP.L is actively managed. Over the past year, VHYL.L returned 28.52% vs 2.18% for JEGP.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VHYL.L charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for JEGP.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.L и JEGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.L торгуется в GBP, в то время как JEGP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.L показывает доходность 12.68%, что значительно выше, чем у JEGP.L с доходностью -2.29%.
VHYL.L
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 28.52%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.06%
JEGP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHYL.L и JEGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.68% | 18.23% | 11.22% | 5.11% |
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | -2.29% | 4.70% | 9.52% | 7,918.65% |
Correlation
The correlation between VHYL.L and JEGP.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.L vs. JEGP.L — Ранг доходности на риск
VHYL.L
JEGP.L
Сравнение VHYL.L c JEGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VHYL.L | JEGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.05 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 0.24 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 0.66 | +14.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VHYL.L и JEGP.L
Максимальная просадка VHYL.L за все время составила -27.87%, что больше максимальной просадки JEGP.L в -9.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.L и JEGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.87% | -9.25% | -18.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.25% | +2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.71% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -2.71% | -0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 3.33% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.L и JEGP.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYL.L) составляет 2.33%, в то время как у JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEGP.L) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что VHYL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEGP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.L | JEGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.33% | 2.67% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 6.70% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.75% | 8.55% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 4,943.80% | -4,933.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.07% | 4,943.80% | -4,930.73% |
Сравнение комиссий VHYL.L и JEGP.L
VHYL.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEGP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.L и JEGP.L
Дивидендная доходность VHYL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности JEGP.L в 7.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEGP.L JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist | 7.54% | 8.01% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.46% | 2.79% | 3.08% | 3.37% | 3.67% | 3.08% | 3.28% | 3.34% | 3.63% | 3.09% | 2.88% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.L and JEGP.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for JEGP.L.
VHYL.L is categorized as Dividend, while JEGP.L is Global Equity Income. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.L and 0.35% for JEGP.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.L и JEGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор