Сравнение VHYL.AS с HDLG.L
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and HDLG.L (Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDLG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 6.26%/yr for HDLG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.30%/yr for HDLG.L.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и HDLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYL.AS торгуется в EUR, в то время как HDLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDLG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у HDLG.L с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции HDLG.L по среднегодовой доходности: 9.66% против 6.26% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
HDLG.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и HDLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5.56% | -8.60% | 24.17% | -2.50% | 6.65% | 34.70% | -18.57% | 22.40% | -2.88% | -2.56% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and HDLG.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2015 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between VHYL.AS and HDLG.L has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. HDLG.L — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
HDLG.L
Сравнение VHYL.AS c HDLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | HDLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.11 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.00 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 2.56 | +13.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 0.64 | +2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.45 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и HDLG.L
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки HDLG.L в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и HDLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -38.97% | +4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.72% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -18.32% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -19.99% | +3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -38.97% | +4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -8.55% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -7.72% | +3.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.65% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и HDLG.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF (HDLG.L) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | HDLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.99% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 7.96% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 10.63% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 13.52% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 16.19% | -2.60% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и HDLG.L
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HDLG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и HDLG.L
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HDLG.L в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDLG.L Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 3.73% | 3.93% | 3.46% | 4.12% | 3.49% | 3.30% | 4.65% | 3.77% | 3.67% | 3.18% | 2.88% | 1.86% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and HDLG.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for HDLG.L.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while HDLG.L is S&P 500. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while HDLG.L tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.30% for HDLG.L.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и HDLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор