Сравнение VHYL.AS с GLDV.MI
VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) and GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GLDV.MI is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYL.AS returned 9.66%/yr vs 6.23%/yr for GLDV.MI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VHYL.AS charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GLDV.MI.
Доходность
Сравнение доходности VHYL.AS и GLDV.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHYL.AS показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у GLDV.MI с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции VHYL.AS превзошли акции GLDV.MI по среднегодовой доходности: 9.66% против 6.23% соответственно.
VHYL.AS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 25.26%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 9.66%
GLDV.MI
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 7.98%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам VHYL.AS и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 12.61% | 12.40% | 16.77% | 7.02% | 0.17% | 27.85% | -8.79% | 22.93% | -7.01% | 4.82% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 7.40% | 4.55% | 14.31% | 3.25% | -1.62% | 25.05% | -16.89% | 22.98% | -4.10% | 4.11% |
Correlation
The correlation between VHYL.AS and GLDV.MI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between VHYL.AS and GLDV.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYL.AS vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
VHYL.AS
GLDV.MI
Сравнение VHYL.AS c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYL.AS | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.29 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 2.81 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 9.02 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYL.AS | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | 1.71 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.53 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.42 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок VHYL.AS и GLDV.MI
Максимальная просадка VHYL.AS за все время составила -34.08%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYL.AS и GLDV.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYL.AS | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.08% | -41.02% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -5.51% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.76% | -16.81% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.76% | -18.38% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | -41.02% | +6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.29% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -6.84% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYL.AS и GLDV.MI
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) составляет 2.22%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что VHYL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYL.AS | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 2.37% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 6.50% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 9.03% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 12.35% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.59% | 14.78% | -1.19% |
Сравнение комиссий VHYL.AS и GLDV.MI
VHYL.AS берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYL.AS и GLDV.MI
Дивидендная доходность VHYL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности GLDV.MI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
VHYL.AS and GLDV.MI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GLDV.MI.
VHYL.AS is categorized as Global Equities, while GLDV.MI is Global Equity Income. VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GLDV.MI tracks S&P Global BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYL.AS and 0.45% for GLDV.MI.
Подберите оптимальное распределение для VHYL.AS и GLDV.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор