Сравнение VHYD.L с GLDV.MI
VHYD.L (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) and GLDV.MI (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - VHYD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GLDV.MI is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VHYD.L returned 9.90%/yr vs 6.47%/yr for GLDV.MI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VHYD.L charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for GLDV.MI.
Доходность
Сравнение доходности VHYD.L и GLDV.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHYD.L торгуется в USD, в то время как GLDV.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDV.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHYD.L показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у GLDV.MI с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции VHYD.L превзошли акции GLDV.MI по среднегодовой доходности: 9.90% против 6.47% соответственно.
VHYD.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 11.22%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.90%
GLDV.MI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 17.37%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам VHYD.L и GLDV.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 11.22% | 27.03% | 9.33% | 11.41% | -5.45% | 17.84% | -0.31% | 20.75% | -11.70% | 19.32% |
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 6.15% | 18.03% | 7.77% | 6.51% | -7.04% | 15.18% | -8.77% | 20.38% | -8.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between VHYD.L and GLDV.MI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between VHYD.L and GLDV.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHYD.L vs. GLDV.MI — Ранг доходности на риск
VHYD.L
GLDV.MI
Сравнение VHYD.L c GLDV.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHYD.L | GLDV.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.25 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.59 | 6.94 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHYD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.72 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.39 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VHYD.L и GLDV.MI
Максимальная просадка VHYD.L за все время составила -36.60%, что меньше максимальной просадки GLDV.MI в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHYD.L и GLDV.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHYD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.60% | -41.61% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -7.75% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.48% | -13.38% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.89% | -20.82% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.60% | -41.61% | +5.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -2.80% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -6.45% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.51% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHYD.L и GLDV.MI
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VHYD.L) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GLDV.MI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VHYD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDV.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHYD.L | GLDV.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 2.70% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 7.40% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.57% | 10.13% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.64% | 14.04% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.42% | 15.88% | -0.46% |
Сравнение комиссий VHYD.L и GLDV.MI
VHYD.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии GLDV.MI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHYD.L и GLDV.MI
Дивидендная доходность VHYD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности GLDV.MI в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDV.MI SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.25% | 4.51% | 3.57% | 3.97% | 3.46% | 5.10% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
VHYD.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.48% | 2.77% | 3.15% | 3.31% | 3.72% | 3.14% | 2.90% | 3.23% | 3.77% | 2.96% | 3.16% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
VHYD.L and GLDV.MI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VHYD.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VHYD.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for GLDV.MI.
VHYD.L is categorized as Global Equities, while GLDV.MI is Global Equity Income. VHYD.L tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index, while GLDV.MI tracks S&P Global BMI Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.29% for VHYD.L and 0.45% for GLDV.MI.
Подберите оптимальное распределение для VHYD.L и GLDV.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор