Сравнение VHVG.L с MWOZ.L
VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - VHVG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VHVG.L returned 29.87% vs 27.68% for MWOZ.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.
Доходность
Сравнение доходности VHVG.L и MWOZ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VHVG.L показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 10.17%.
VHVG.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 27.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHVG.L и MWOZ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 11.81% | 8.98% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
Correlation
The correlation between VHVG.L and MWOZ.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between VHVG.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVG.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск
VHVG.L
MWOZ.L
Сравнение VHVG.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHVG.L | MWOZ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.51 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.16 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 16.80 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHVG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок VHVG.L и MWOZ.L
Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -25.41%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и MWOZ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.41% | -18.50% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -6.63% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.15% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.28% | -3.16% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.64% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVG.L и MWOZ.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVG.L | MWOZ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.54% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 7.27% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.27% | 10.29% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 13.91% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 13.91% | +1.15% |
Сравнение комиссий VHVG.L и MWOZ.L
VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVG.L и MWOZ.L
VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VHVG.L and MWOZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.
VHVG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.05% for MWOZ.L.
Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и MWOZ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор