PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVG.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVG.L с LGGL.L

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VHVG.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VHVG.L tracks the FTSE Developed Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVG.L returned 12.77%/yr vs 12.58%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHVG.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVG.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVG.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVG.L показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 10.48%.

VHVG.L

1 день
0.70%
1 месяц
1.74%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.55%
1 год
29.23%
3 года*
19.10%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
0.52%
1 месяц
1.25%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.53%
1 год
26.61%
3 года*
18.47%
5 лет*
12.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVG.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		12.23%13.84%20.00%17.53%-8.16%22.64%12.56%-17.91%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		10.48%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%1.02%

Correlation

The correlation between VHVG.L and LGGL.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between VHVG.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVG.L и LGGL.L

Секторы
VHVG.L
LGGL.L

Технологии

29.0%
31.5%

Финансовые услуги

15.6%
15.2%

Промышленность

11.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.2%

Здравоохранение

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.6%

Сырьевые материалы

3.4%
3.2%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.7%

Технологии

VHVG.L
29.0%
LGGL.L
31.5%

Финансовые услуги

VHVG.L
15.6%
LGGL.L
15.2%

Промышленность

VHVG.L
11.5%
LGGL.L
10.5%

Потребительский циклический сектор

VHVG.L
9.3%
LGGL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VHVG.L
9.0%
LGGL.L
9.2%

Здравоохранение

VHVG.L
8.5%
LGGL.L
8.6%

Потребительский защитный сектор

VHVG.L
5.1%
LGGL.L
4.9%

Энергетика

VHVG.L
4.1%
LGGL.L
3.6%

Сырьевые материалы

VHVG.L
3.4%
LGGL.L
3.2%

Коммунальные услуги

VHVG.L
2.6%
LGGL.L
2.3%

Недвижимость

VHVG.L
2.0%
LGGL.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

VHVG.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVG.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VHVG.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.22

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.13

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.02

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

14.72

+2.14

VHVG.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVG.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVG.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VHVG.L и LGGL.L

Максимальная просадка VHVG.L за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVG.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVG.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-25.97%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.59%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-19.24%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.95%

-19.24%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-0.83%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.27%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.80%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVG.L и LGGL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) составляет 3.56%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что VHVG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVG.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.81%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

9.40%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.96%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

14.51%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

16.26%

+4.28%

Сравнение комиссий VHVG.L и LGGL.L

VHVG.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVG.L и LGGL.L

Ни VHVG.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VHVG.L and LGGL.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VHVG.L.

VHVG.L tracks FTSE Developed Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.12% for VHVG.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVG.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор