Сравнение VHVE.L с WRDA.L
VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - VHVE.L tracks the FTSE Developed while WRDA.L tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, VHVE.L returned 28.16% vs 25.97% for WRDA.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHVE.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у WRDA.L с доходностью 9.90%.
VHVE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.70%
- 1 год
- 25.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHVE.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | 11.59% | 22.18% | 17.43% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 9.90% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between VHVE.L and WRDA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between VHVE.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVE.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
VHVE.L
WRDA.L
Сравнение VHVE.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHVE.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.42 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.03 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 13.35 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHVE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.60 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и WRDA.L
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -16.63% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -8.60% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.43% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -1.67% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.96% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и WRDA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVE.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 2.69% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 8.39% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 11.21% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 13.29% | +2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 13.29% | +4.22% |
Сравнение комиссий VHVE.L и WRDA.L
VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и WRDA.L
Ни VHVE.L, ни WRDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VHVE.L and WRDA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.
VHVE.L tracks FTSE Developed, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор