PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с VWRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard - VHVE.L tracks the FTSE Developed while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs 11.28%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVE.L торгуется в USD, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVE.L показывает доходность 11.59%, а VWRP.L немного выше – 11.65%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

VWRP.L

1 день
0.03%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.65%
1 год
28.41%
3 года*
21.03%
5 лет*
11.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и VWRP.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%22.18%17.93%24.66%-18.06%21.15%16.52%8.50%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.65%22.54%17.61%21.74%-18.20%18.91%15.71%9.68%

Correlation

The correlation between VHVE.L and VWRP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between VHVE.L and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VHVE.L и VWRP.L

Секторы
VHVE.L
VWRP.L

Технологии

29.0%
29.0%

Финансовые услуги

15.6%
16.1%

Промышленность

11.5%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.8%

Здравоохранение

8.5%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Энергетика

4.1%
4.2%

Сырьевые материалы

3.4%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VHVE.L
29.0%
VWRP.L
29.0%

Финансовые услуги

VHVE.L
15.6%
VWRP.L
16.1%

Промышленность

VHVE.L
11.5%
VWRP.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

VHVE.L
9.3%
VWRP.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VHVE.L
9.0%
VWRP.L
8.8%

Здравоохранение

VHVE.L
8.5%
VWRP.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

VHVE.L
5.1%
VWRP.L
5.0%

Энергетика

VHVE.L
4.1%
VWRP.L
4.2%

Сырьевые материалы

VHVE.L
3.4%
VWRP.L
3.8%

Коммунальные услуги

VHVE.L
2.6%
VWRP.L
2.7%

Недвижимость

VHVE.L
2.0%
VWRP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L

Доходность на риск

VHVE.L vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.43

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.55

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.15

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

13.73

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.43

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.80

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и VWRP.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -33.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и VWRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-33.23%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-9.07%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

-16.33%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

-26.82%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.77%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-5.40%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.08%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и VWRP.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.45%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.10%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.76%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.04%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.94%

+0.57%

Сравнение комиссий VHVE.L и VWRP.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и VWRP.L

Ни VHVE.L, ни VWRP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VHVE.L and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VHVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VHVE.L tracks FTSE Developed, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор