Сравнение VHVE.L с VCPA.L
VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and VCPA.L (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - VHVE.L is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VCPA.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VHVE.L returned 12.10%/yr vs -59.90%/yr for VCPA.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for VCPA.L.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и VCPA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VHVE.L торгуется в USD, в то время как VCPA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCPA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у VCPA.L с доходностью 0.26%.
VHVE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
VCPA.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -98.94%
- 3 года*
- -77.30%
- 5 лет*
- -59.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VHVE.L и VCPA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc | 11.59% | 22.18% | 17.93% | 24.66% | -18.06% | 21.15% | 16.52% | 8.50% |
VCPA.L Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 0.26% | -98.92% | 2.84% | 7.52% | -15.06% | -0.81% | 8.85% | 2.33% |
Correlation
The correlation between VHVE.L and VCPA.L is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VHVE.L vs. VCPA.L — Ранг доходности на риск
VHVE.L
VCPA.L
Сравнение VHVE.L c VCPA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VHVE.L | VCPA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.29 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -1.00 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | -1.21 | +15.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VHVE.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | -1.00 | +3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | -1.34 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -1.24 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и VCPA.L
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки VCPA.L в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и VCPA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VHVE.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -99.02% | +65.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -99.01% | +90.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.52% | -99.01% | +82.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.08% | -99.02% | +72.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -98.99% | +98.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -17.31% | +11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 81.79% | -79.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и VCPA.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VCPA.L) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCPA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VHVE.L | VCPA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 1.67% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 4.17% | +5.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 98.59% | -86.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 45.39% | -29.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 40.56% | -23.05% |
Сравнение комиссий VHVE.L и VCPA.L
VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VCPA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и VCPA.L
Ни VHVE.L, ни VCPA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VHVE.L and VCPA.L have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCPA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCPA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.
VHVE.L is categorized as Global Equities, while VCPA.L is Corporate Bonds. VHVE.L tracks FTSE Developed, while VCPA.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.09% for VCPA.L.
Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и VCPA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор