PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VHVE.L с MWOZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VHVE.L с MWOZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VHVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc) and MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - VHVE.L tracks the FTSE Developed while MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VHVE.L returned 28.16% vs 26.18% for MWOZ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VHVE.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for MWOZ.L.

Доходность

Сравнение доходности VHVE.L и MWOZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VHVE.L торгуется в USD, в то время как MWOZ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWOZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VHVE.L показывает доходность 11.59%, что значительно выше, чем у MWOZ.L с доходностью 9.91%.

VHVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.77%
1 год
28.16%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

MWOZ.L

1 день
0.10%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.66%
1 год
26.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VHVE.L и MWOZ.L

2026 (YTD)2025
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		11.59%17.53%
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		9.91%17.37%

Correlation

The correlation between VHVE.L and MWOZ.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between VHVE.L and MWOZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с VHVE.L:
VHVE.L с IWDA.LVHVE.L с VOOVHVE.L с SWRD.ASVHVE.L с ETLX.DEVHVE.L с CNDX.LVHVE.L с VTVHVE.L с SPYL.DE
Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с FWRA.LMWOZ.L с PACW.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с VWRL.L

Доходность на риск

VHVE.L vs. MWOZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VHVE.L
Ранг доходности на риск VHVE.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVE.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVE.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHVE.L c MWOZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VHVE.LMWOZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.28

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.35

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.99

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.41

13.05

+1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHVE.L vs. MWOZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHVE.L на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOZ.L равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHVE.L и MWOZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VHVE.LMWOZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.28

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.40

-0.55

Просадки

Сравнение просадок VHVE.L и MWOZ.L

Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, что больше максимальной просадки MWOZ.L в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и MWOZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VHVE.LMWOZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.60%

-17.73%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.81%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.46%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.05%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.02%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VHVE.L и MWOZ.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VHVE.LMWOZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.75%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

8.53%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.59%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.25%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.25%

+2.26%

Сравнение комиссий VHVE.L и MWOZ.L

VHVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии MWOZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHVE.L и MWOZ.L

VHVE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

ПозицияTTM2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.20%1.60%
VHVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VHVE.L and MWOZ.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VHVE.L.

VHVE.L tracks FTSE Developed, while MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VHVE.L and 0.05% for MWOZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VHVE.L и MWOZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор