Сравнение VHVE.L с SWRD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L).
VHVE.L и SWRD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VHVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. SWRD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VHVE.L или SWRD.L.
Корреляция
Корреляция между VHVE.L и SWRD.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VHVE.L и SWRD.L
Основные характеристики
VHVE.L:
1.68
SWRD.L:
1.77
VHVE.L:
2.34
SWRD.L:
2.43
VHVE.L:
1.30
SWRD.L:
1.32
VHVE.L:
2.62
SWRD.L:
2.58
VHVE.L:
10.26
SWRD.L:
10.59
VHVE.L:
1.97%
SWRD.L:
2.00%
VHVE.L:
12.00%
SWRD.L:
11.94%
VHVE.L:
-33.60%
SWRD.L:
-34.10%
VHVE.L:
-0.43%
SWRD.L:
-0.34%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VHVE.L показывает доходность 4.61%, а SWRD.L немного ниже – 4.53%.
VHVE.L
4.61%
2.60%
7.59%
20.10%
11.69%
N/A
SWRD.L
4.53%
2.46%
7.98%
21.03%
11.99%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VHVE.L и SWRD.L
И VHVE.L, и SWRD.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VHVE.L и SWRD.L
VHVE.L
SWRD.L
Сравнение VHVE.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VHVE.L и SWRD.L
Ни VHVE.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VHVE.L и SWRD.L
Максимальная просадка VHVE.L за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHVE.L и SWRD.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VHVE.L и SWRD.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Acc (VHVE.L) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что VHVE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.