Сравнение VGVF.DE с VGWL.DE
VGVF.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc) and VGWL.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard - VGVF.DE tracks the FTSE Developed while VGWL.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVF.DE returned 13.14%/yr vs 12.28%/yr for VGWL.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGVF.DE charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VGWL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVF.DE и VGWL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGVF.DE показывает доходность 12.58%, а VGWL.DE немного выше – 12.63%.
VGVF.DE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 12.58%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- —
VGWL.DE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVF.DE и VGWL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 12.58% | 8.99% | 24.73% | 20.35% | -13.58% | 31.62% | 3.27% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 12.63% | 9.18% | 24.40% | 18.17% | -13.48% | 28.60% | 3.22% |
Correlation
The correlation between VGVF.DE and VGWL.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between VGVF.DE and VGWL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVF.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск
VGVF.DE
VGWL.DE
Сравнение VGVF.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVF.DE | VGWL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 3.99 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.27 | 16.38 | +0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVF.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VGVF.DE и VGWL.DE
Максимальная просадка VGVF.DE за все время составила -33.54%, примерно равная максимальной просадке VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVF.DE и VGWL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVF.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.54% | -33.40% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -6.57% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.17% | -21.04% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.17% | -21.04% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.64% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.34% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.61% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVF.DE и VGWL.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VGVF.DE) составляет 2.86%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что VGVF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVF.DE | VGWL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 3.02% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.13% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 11.29% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 13.76% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 15.51% | +0.72% |
Сравнение комиссий VGVF.DE и VGWL.DE
VGVF.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VGWL.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVF.DE и VGWL.DE
VGVF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVF.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWL.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.48% | 1.73% | 2.09% | 1.43% | 1.56% | 1.87% | 2.26% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VGVF.DE and VGWL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGVF.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVF.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VGWL.DE.
VGVF.DE tracks FTSE Developed, while VGWL.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.12% for VGVF.DE and 0.22% for VGWL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVF.DE и VGWL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор