Сравнение VGVE.DE с VNRT.L
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and VNRT.L (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VGVE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed, while VNRT.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 13.93%/yr for VNRT.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.L.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и VNRT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVE.DE торгуется в EUR, в то время как VNRT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VNRT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VNRT.L с доходностью 11.08%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 26.14%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
VNRT.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 10.21%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и VNRT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 5.44% | 30.68% | -5.85% | 2.00% |
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 11.08% | 3.10% | 32.45% | 22.53% | -14.62% | 37.38% | 9.15% | 34.43% | -2.04% | 2.44% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and VNRT.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between VGVE.DE and VNRT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. VNRT.L — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
VNRT.L
Сравнение VGVE.DE c VNRT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | VNRT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.40 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 3.22 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 11.78 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | VNRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.17 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.85 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и VNRT.L
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VNRT.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и VNRT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | VNRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -33.53% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -7.45% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -23.09% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -23.09% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.32% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.56% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.04% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и VNRT.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.L) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | VNRT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.12% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.37% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.09% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 15.15% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 16.11% | -0.48% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и VNRT.L
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VNRT.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и VNRT.L
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как VNRT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
VNRT.L Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 1.24% | 1.41% | 1.02% | 1.43% | 1.48% | 1.76% | 1.61% | 1.51% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VGVE.DE and VNRT.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VNRT.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VNRT.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for VGVE.DE.
VGVE.DE is categorized as Global Equities, while VNRT.L is Large Cap Blend Equities. VGVE.DE tracks FTSE Developed, while VNRT.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.10% for VNRT.L.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и VNRT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор