Сравнение VGVE.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VGVE.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGVE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGVE.DE или SPY.
Корреляция
Корреляция между VGVE.DE и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и SPY
Основные характеристики
VGVE.DE:
2.04
SPY:
1.82
VGVE.DE:
2.79
SPY:
2.45
VGVE.DE:
1.41
SPY:
1.33
VGVE.DE:
2.87
SPY:
2.76
VGVE.DE:
13.49
SPY:
11.44
VGVE.DE:
1.75%
SPY:
2.03%
VGVE.DE:
11.48%
SPY:
12.74%
VGVE.DE:
-33.63%
SPY:
-55.19%
VGVE.DE:
-0.24%
SPY:
-1.47%
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.51%.
VGVE.DE
4.26%
2.73%
18.17%
23.75%
12.40%
N/A
SPY
2.51%
1.91%
13.44%
22.11%
14.33%
13.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGVE.DE и SPY
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VGVE.DE и SPY
VGVE.DE
SPY
Сравнение VGVE.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и SPY
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.31% | 1.36% | 1.59% | 1.94% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и SPY
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и SPY
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.