Сравнение VGVE.DE с IQQ0.DE
VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 6.14%/yr for IQQ0.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for IQQ0.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGVE.DE и IQQ0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.59%.
VGVE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 12.77%
- 1 год
- 26.01%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.95%
- 10 лет*
- —
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам VGVE.DE и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 12.54% | 8.78% | 24.92% | 19.91% | -13.71% | 31.39% | 5.44% | 30.68% | -5.85% | 2.00% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.59% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 0.88% |
Correlation
The correlation between VGVE.DE and IQQ0.DE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VGVE.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVE.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
VGVE.DE
IQQ0.DE
Сравнение VGVE.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVE.DE | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.00 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | -0.05 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | -0.12 | +17.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVE.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | -0.04 | +2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.60 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VGVE.DE и IQQ0.DE
Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и IQQ0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVE.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -28.65% | -4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | -5.22% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -12.82% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.26% | -12.82% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -6.65% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -4.54% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.44% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVE.DE и IQQ0.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVE.DE | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.53% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 5.36% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 7.78% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 10.08% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | 11.62% | +4.01% |
Сравнение комиссий VGVE.DE и IQQ0.DE
VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVE.DE и IQQ0.DE
Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGVE.DE Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.06% | 1.22% | 1.36% | 1.59% | 1.93% | 1.22% | 1.40% | 1.67% | 1.95% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
VGVE.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for IQQ0.DE.
VGVE.DE tracks FTSE Developed, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.30% for IQQ0.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и IQQ0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор