PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGVE.DE с CBUI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVE.DE с CBUI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and CBUI.DE (iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while CBUI.DE tracks the MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGVE.DE returned 18.04%/yr vs 21.76%/yr for CBUI.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for CBUI.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGVE.DE и CBUI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у CBUI.DE с доходностью 20.05%.

VGVE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.77%
1 год
26.01%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

CBUI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
6.94%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.25%
1 год
43.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVE.DE и CBUI.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		12.54%8.78%24.92%19.91%-13.71%4.53%
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		20.05%20.98%13.82%15.94%-6.30%6.27%

Correlation

The correlation between VGVE.DE and CBUI.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.89

The correlation between VGVE.DE and CBUI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI
Часто сравнивают с CBUI.DE:
CBUI.DE с IWDA.ASCBUI.DE с IWDA.LCBUI.DE с ACLT.DECBUI.DE с ASCH.DECBUI.DE с XDEV.DECBUI.DE с ISPA.DECBUI.DE с VDIV.DE

Доходность на риск

VGVE.DE vs. CBUI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CBUI.DE
Ранг доходности на риск CBUI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUI.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUI.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUI.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVE.DE c CBUI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVE.DECBUI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
3.41

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.73

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.60

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

6.92

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

26.41

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGVE.DE vs. CBUI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVE.DE на текущий момент составляет 2.32, что ниже коэффициента Шарпа CBUI.DE равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVE.DE и CBUI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVE.DECBUI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

3.41

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.05

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VGVE.DE и CBUI.DE

Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки CBUI.DE в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и CBUI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVE.DECBUI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-19.48%

-14.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-6.34%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-19.48%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.22%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-3.23%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVE.DE и CBUI.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) составляет 2.88%, в то время как у iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUI.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBUI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVE.DECBUI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

3.73%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

9.76%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

12.88%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

14.21%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

14.21%

+1.42%

Сравнение комиссий VGVE.DE и CBUI.DE

VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CBUI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVE.DE и CBUI.DE

Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как CBUI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBUI.DE
iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Часто задаваемые вопросы

VGVE.DE and CBUI.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for CBUI.DE.

VGVE.DE tracks FTSE Developed, while CBUI.DE tracks MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.30% for CBUI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и CBUI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор