PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGVE.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGVE.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGVE.DE (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - VGVE.DE tracks the FTSE Developed while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVE.DE returned 12.95%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGVE.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGVE.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVE.DE показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

VGVE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.54%
6 месяцев
12.77%
1 год
26.01%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVE.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		12.54%8.78%24.92%19.91%-13.71%31.39%5.44%4.27%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%

Correlation

The correlation between VGVE.DE and AMEC.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between VGVE.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с VGVE.DE:
VGVE.DE с SWDA.LVGVE.DE с VWCE.DEVGVE.DE с EUNL.DEVGVE.DE с WINC.ASVGVE.DE с VOOVGVE.DE с VIGVGVE.DE с VTI
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

VGVE.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGVE.DE
Ранг доходности на риск VGVE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVE.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVE.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVE.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVE.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGVE.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.65

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.65

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

5.09

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

16.11

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGVE.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVE.DE на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVE.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGVE.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.38

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VGVE.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка VGVE.DE за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVE.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGVE.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-35.49%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.27%

-9.02%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.26%

-24.98%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.26%

-27.33%

+6.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.34%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-11.50%

+7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.86%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVE.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VGVE.DE) составляет 2.88%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VGVE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGVE.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

6.73%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

13.09%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

17.36%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

17.51%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

19.22%

-3.59%

Сравнение комиссий VGVE.DE и AMEC.DE

VGVE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVE.DE и AMEC.DE

Дивидендная доходность VGVE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGVE.DE
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.06%1.22%1.36%1.59%1.93%1.22%1.40%1.67%1.95%0.34%

Часто задаваемые вопросы

VGVE.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGVE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

VGVE.DE tracks FTSE Developed, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VGVE.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVE.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор