Сравнение VGVA.L с IGL5.L
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds - VGVA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, VGVA.L returned 2.10%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGVA.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 7.52% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and IGL5.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.81 |
The correlation between VGVA.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
IGL5.L
Сравнение VGVA.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 1.63 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 5.55 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.48 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 1.88 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и IGL5.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -1.89% | -37.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -1.89% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -1.89% | -5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -0.64% | -30.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -0.31% | -19.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.56% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и IGL5.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 0.70% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 1.89% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 2.09% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 2.16% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 2.16% | +8.70% |
Сравнение комиссий VGVA.L и IGL5.L
И VGVA.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и IGL5.L
Ни VGVA.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
VGVA.L and IGL5.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGVA.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор