PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGVA.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGVA.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.


VGVA.L

1 день
0.28%
1 месяц
0.61%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-1.05%
1 год
2.14%
3 года*
2.10%
5 лет*
-5.33%
10 лет*

IGL5.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.04%
3 года*
4.23%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGVA.L и IGL5.L


2026 (YTD)202520242023
VGVA.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating
-1.19%4.03%-3.61%7.52%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
0.92%4.56%2.68%4.14%

Correlation

The correlation between VGVA.L and IGL5.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.81

The correlation between VGVA.L and IGL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Доходность на риск

VGVA.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGVA.L
Ранг доходности на риск VGVA.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGVA.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGVA.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGVA.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGVA.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGVA.LIGL5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.63

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.00

5.55

-4.55

VGVA.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGVA.L на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IGL5.L равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGVA.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VGVA.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.48

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

1.88

-2.13

Просадки

Сравнение просадок VGVA.L и IGL5.L

Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и IGL5.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGVA.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-1.89%

-37.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-1.89%

-3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.88%

-1.89%

-5.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.00%

-0.64%

-30.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-0.31%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.56%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VGVA.L и IGL5.L

Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGVA.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

0.70%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

1.89%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.53%

2.09%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.28%

2.16%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.86%

2.16%

+8.70%

Сравнение комиссий VGVA.L и IGL5.L

И VGVA.L, и IGL5.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGVA.L и IGL5.L

Ни VGVA.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VGVA.L and IGL5.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGVA.L and IGL5.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и IGL5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор