Сравнение VGVA.L с GILS.L
VGVA.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating) and GILS.L (Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - VGVA.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while GILS.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGVA.L returned -5.33%/yr vs -6.53%/yr for GILS.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VGVA.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for GILS.L.
Доходность
Сравнение доходности VGVA.L и GILS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGVA.L торгуется в GBP, в то время как GILS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGVA.L показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у GILS.L с доходностью -1.13%.
VGVA.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
GILS.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -3.33%
Сравнение доходности по годам VGVA.L и GILS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | -1.19% | 4.03% | -3.61% | 3.26% | -27.03% | -5.38% | 9.36% | 5.93% |
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | -1.13% | 1.70% | -5.79% | 1.51% | -25.53% | -6.84% | 5.96% | 2.85% |
Correlation
The correlation between VGVA.L and GILS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between VGVA.L and GILS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGVA.L vs. GILS.L — Ранг доходности на риск
VGVA.L
GILS.L
Сравнение VGVA.L c GILS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) и Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGVA.L | GILS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.15 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -0.34 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGVA.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.14 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.65 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.01 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VGVA.L и GILS.L
Максимальная просадка VGVA.L за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке GILS.L в -38.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGVA.L и GILS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGVA.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -38.75% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -6.23% | +0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.88% | -9.33% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -34.64% | -2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.00% | -35.86% | +4.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -12.02% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.78% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGVA.L и GILS.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating (VGVA.L) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist (GILS.L) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что VGVA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGVA.L | GILS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.44% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.64% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53% | 6.67% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.28% | 10.11% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.86% | 9.06% | +1.80% |
Сравнение комиссий VGVA.L и GILS.L
VGVA.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии GILS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGVA.L и GILS.L
Ни VGVA.L, ни GILS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILS.L Lyxor Core UK Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
VGVA.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VGVA.L and GILS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GILS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GILS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VGVA.L.
VGVA.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while GILS.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks. They also come from different issuers: Vanguard and Lyxor. Their fees differ too: 0.07% for VGVA.L and 0.05% for GILS.L.
Подберите оптимальное распределение для VGVA.L и GILS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор