Сравнение VGV.TO с TDB.TO
VGV.TO (Vanguard Canadian Government Bond Index ETF) and TDB.TO (TD Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - VGV.TO tracks the Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index while TDB.TO tracks the Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGV.TO returned 0.08%/yr vs 0.79%/yr for TDB.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGV.TO charges 0.17%/yr vs 0.08%/yr for TDB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VGV.TO и TDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGV.TO показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у TDB.TO с доходностью 1.99%.
VGV.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
TDB.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам VGV.TO и TDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGV.TO Vanguard Canadian Government Bond Index ETF | 2.10% | 1.90% | 3.24% | 5.61% | -12.28% | -3.53% | 7.64% | 6.40% | -0.20% | 2.91% |
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.99% | 2.24% | 4.11% | 6.57% | -10.94% | -2.98% | 8.31% | 6.24% | 1.45% | 2.06% |
Correlation
The correlation between VGV.TO and TDB.TO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2017 г. | 0.64 |
Over the past year, VGV.TO and TDB.TO have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGV.TO vs. TDB.TO — Ранг доходности на риск
VGV.TO
TDB.TO
Сравнение VGV.TO c TDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) и TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGV.TO | TDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.37 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 3.16 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGV.TO и TDB.TO
Максимальная просадка VGV.TO за все время составила -20.77%, что больше максимальной просадки TDB.TO в -17.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGV.TO и TDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGV.TO | TDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.77% | -17.30% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -2.74% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -5.11% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.94% | -15.15% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -0.48% | -5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -4.71% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.18% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGV.TO и TDB.TO
Vanguard Canadian Government Bond Index ETF (VGV.TO) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB.TO) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что VGV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGV.TO | TDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.16% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.82% | 3.34% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 4.44% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.01% | 6.36% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.01% | 6.59% | +0.42% |
Сравнение комиссий VGV.TO и TDB.TO
VGV.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии TDB.TO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGV.TO и TDB.TO
Дивидендная доходность VGV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности TDB.TO в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDB.TO TD Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.49% | 3.71% | 4.11% | 4.11% | 2.66% | 2.37% | 2.38% | 2.05% | 4.32% | 2.94% | 2.45% |
VGV.TO Vanguard Canadian Government Bond Index ETF | 3.09% | 3.04% | 2.97% | 2.78% | 2.63% | 2.35% | 2.28% | 2.36% | 2.52% | 2.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGV.TO and TDB.TO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDB.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDB.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.17% for VGV.TO.
VGV.TO tracks Bloomberg Global Aggregate Canadian Government Float Adjusted Bond Index, while TDB.TO tracks Solactive Broad Canadian Bond Universe Index. They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.17% for VGV.TO and 0.08% for TDB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VGV.TO и TDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор