PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGTY.DE с CEMF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGTY.DE с CEMF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) and CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both Government Bonds funds - VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index while CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. VGTY.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for CEMF.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGTY.DE и CEMF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGTY.DE показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у CEMF.DE с доходностью -1.42%.

VGTY.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.01%
1 год
1.34%
3 года*
-0.33%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—

CEMF.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-0.59%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-1.29%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGTY.DE и CEMF.DE

2026 (YTD)2025
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		0.80%0.60%
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.42%2.59%

Correlation

The correlation between VGTY.DE and CEMF.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с VGTY.DE:
VGTY.DE с IBTL.LVGTY.DE с IS04.DEVGTY.DE с VTIVGTY.DE с QQQVGTY.DE с IDTL.LVGTY.DE с VGITVGTY.DE с VOO
Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с OM3M.DECEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с XUTD.DECEMF.DE с TRDL.DECEMF.DE с SPP7.DE

Доходность на риск

VGTY.DE vs. CEMF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGTY.DE
Ранг доходности на риск VGTY.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGTY.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGTY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CEMF.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGTY.DE c CEMF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) и iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGTY.DECEMF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGTY.DE vs. CEMF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGTY.DECEMF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.29

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VGTY.DE и CEMF.DE

Максимальная просадка VGTY.DE за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки CEMF.DE в -4.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGTY.DE и CEMF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGTY.DECEMF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-4.45%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.45%

-2.97%

-11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-1.20%

-8.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VGTY.DE и CEMF.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGTY.DECEMF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.73%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

4.62%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.99%

4.62%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

4.62%

+3.01%

Сравнение комиссий VGTY.DE и CEMF.DE

VGTY.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMF.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGTY.DE и CEMF.DE

Дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGTY.DE
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing		3.65%3.99%3.65%3.21%2.05%0.99%1.48%2.10%1.94%0.26%

Часто задаваемые вопросы

VGTY.DE and CEMF.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGTY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGTY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.

VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index, while CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VGTY.DE and 0.10% for CEMF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGTY.DE и CEMF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор