PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с GGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с GGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and GGRO.TO (iShares ESG Growth ETF Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, VGRO.TO returned 11.00%/yr vs 11.20%/yr for GGRO.TO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for GGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и GGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRO.TO показывает доходность 10.97%, а GGRO.TO немного выше – 11.48%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

GGRO.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
6.33%
С начала года
11.48%
6 месяцев
8.73%
1 год
22.29%
3 года*
18.93%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и GGRO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%7.69%
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		11.48%14.24%20.48%19.18%-14.11%15.52%7.20%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and GGRO.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2020 г.

0.81

The correlation between VGRO.TO and GGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VGRO.TO и GGRO.TO

Секторы
VGRO.TO
GGRO.TO

Финансовые услуги

20.6%
23.1%

Технологии

20.3%
27.5%

Промышленность

11.6%
7.0%

Энергетика

8.7%
0.0%

Сырьевые материалы

8.6%
5.7%

Потребительский циклический сектор

7.8%
3.8%

Здравоохранение

6.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.8%
0.8%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Финансовые услуги

VGRO.TO
20.6%
GGRO.TO
23.1%

Технологии

VGRO.TO
20.3%
GGRO.TO
27.5%

Промышленность

VGRO.TO
11.6%
GGRO.TO
7.0%

Энергетика

VGRO.TO
8.7%
GGRO.TO
0.0%

Сырьевые материалы

VGRO.TO
8.6%
GGRO.TO
5.7%

Потребительский циклический сектор

VGRO.TO
7.8%
GGRO.TO
3.8%

Здравоохранение

VGRO.TO
6.7%
GGRO.TO
3.7%

Коммуникационные услуги

VGRO.TO
6.0%
GGRO.TO
2.3%

Потребительский защитный сектор

VGRO.TO
4.6%
GGRO.TO
2.2%

Коммунальные услуги

VGRO.TO
2.8%
GGRO.TO
0.8%

Недвижимость

VGRO.TO
2.3%
GGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с GGRO.TO:
GGRO.TO с VFV.TOGGRO.TO с XEQT.TOGGRO.TO с GEQT.TOGGRO.TO с ESGGGGRO.TO с GBAL.TOGGRO.TO с ESGGGRO.TO с BAFWX

Доходность на риск

VGRO.TO vs. GGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GGRO.TO
Ранг доходности на риск GGRO.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRO.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRO.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRO.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRO.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c GGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOGGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.88

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
2.61

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

2.89

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

11.66

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. GGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа GGRO.TO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и GGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOGGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.88

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.96

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.07

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и GGRO.TO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки GGRO.TO в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и GGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOGGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-22.13%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-7.74%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

-13.78%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

-22.13%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.66%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.96%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.92%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и GGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO.TO) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOGGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.84%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

9.82%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.91%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

11.76%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

11.57%

+0.96%

Сравнение комиссий VGRO.TO и GGRO.TO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GGRO.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и GGRO.TO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности GGRO.TO в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GGRO.TO
iShares ESG Growth ETF Portfolio		1.38%1.51%1.62%1.89%1.69%1.43%0.83%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VGRO.TO and GGRO.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for GGRO.TO.

They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.25% for GGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и GGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор