Сравнение VGRNX с PRKZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. PRKZX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и PRKZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и PRKZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -2.00% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 2.74% | 3.74% | 17.55% | 10.54% | -16.17% | 21.17% | -8.68% | 30.19% | -10.05% | 6.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VGRNX показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у PRKZX с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции VGRNX уступали акциям PRKZX по среднегодовой доходности: 2.61% против 5.44% соответственно.
VGRNX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 2.61%
PRKZX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 11.48%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и PRKZX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PRKZX в 1.38%.
Доходность на риск
VGRNX vs. PRKZX — Ранг доходности на риск
VGRNX
PRKZX
Сравнение VGRNX c PRKZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | PRKZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 0.83 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.74 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.31 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | PRKZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.34 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и PRKZX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и PRKZX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PRKZX в 7.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.80% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
PRKZX PGIM Real Estate Income Fund | 7.15% | 7.09% | 8.63% | 4.25% | 5.53% | 29.71% | 4.27% | 4.53% | 5.65% | 5.18% | 4.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и PRKZX
Максимальная просадка VGRNX за все время составила -38.77%, что меньше максимальной просадки PRKZX в -46.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRNX и PRKZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | PRKZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | -46.95% | +8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -8.26% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -25.96% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | -46.95% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | -6.23% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | -7.60% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.23% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и PRKZX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с PGIM Real Estate Income Fund (PRKZX) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что VGRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRKZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | PRKZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.63% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 7.70% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 13.14% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.44% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | 17.15% | -2.45% |