Сравнение VGOV.L с GIL5.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGOV.L returned -5.32%/yr vs 1.26%/yr for GIL5.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGOV.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for GIL5.L.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и GIL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 0.46%.
VGOV.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 2.05%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- -1.31%
GIL5.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGOV.L и GIL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.25% | 4.79% | -4.32% | 3.33% | -27.01% | -5.36% | 9.33% | 7.66% | 0.31% | 1.90% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.46% | 5.18% | 2.48% | 4.02% | -4.53% | -1.89% | 1.65% | 7.87% | 13.01% | 13.51% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and GIL5.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between VGOV.L and GIL5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. GIL5.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
GIL5.L
Сравнение VGOV.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | GIL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.58 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 5.26 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.49 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.48 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.85 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и GIL5.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и GIL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -9.43% | -29.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -1.92% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.00% | -1.92% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -8.73% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -0.62% | -30.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -1.51% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.58% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и GIL5.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 0.53% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 1.73% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.49% | 2.05% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 2.62% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.58% | +4.57% |
Сравнение комиссий VGOV.L и GIL5.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и GIL5.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GIL5.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 9.10% | 14.61% | 15.85% | 7.81% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.60% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and GIL5.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VGOV.L.
Both ETFs track FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.L and 0.05% for GIL5.L.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и GIL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор