Сравнение VGOV.DE с D5BC.DE
VGOV.DE (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and D5BC.DE (Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGOV.DE tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP while D5BC.DE tracks the iBoxx® EUR Germany 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGOV.DE returned -5.47%/yr vs 0.22%/yr for D5BC.DE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGOV.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for D5BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.DE и D5BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.DE показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у D5BC.DE с доходностью 0.01%.
VGOV.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 2.00%
- 5 лет*
- -5.47%
- 10 лет*
- —
D5BC.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам VGOV.DE и D5BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -0.51% | 0.18% | -0.21% | 5.44% | -30.78% | 1.88% | 2.84% | 13.71% | -1.09% | 2.53% |
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.01% | 1.69% | 2.24% | 2.60% | -4.78% | -0.95% | -0.76% | -0.89% | -0.01% | -0.33% |
Correlation
The correlation between VGOV.DE and D5BC.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between VGOV.DE and D5BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.DE vs. D5BC.DE — Ранг доходности на риск
VGOV.DE
D5BC.DE
Сравнение VGOV.DE c D5BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) и Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.DE | D5BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.46 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.39 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.45 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | 0.14 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.14 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.DE и D5BC.DE
Максимальная просадка VGOV.DE за все время составила -40.95%, что больше максимальной просадки D5BC.DE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.DE и D5BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.95% | -9.22% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.37% | -1.08% | -4.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.01% | -1.08% | -7.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.45% | -6.12% | -34.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.35% | -2.33% | -28.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -2.32% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 0.36% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.DE и D5BC.DE
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.DE) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF (D5BC.DE) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что VGOV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.DE | D5BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.42% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.15% | 1.01% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 1.11% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 1.57% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.86% | 1.21% | +10.65% |
Сравнение комиссий VGOV.DE и D5BC.DE
VGOV.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии D5BC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.DE и D5BC.DE
Дивидендная доходность VGOV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности D5BC.DE в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BC.DE Xtrackers II Germany Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.26% | 1.05% | 0.35% | 0.62% | 1.27% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.00% | 0.46% | 0.54% |
VGOV.DE Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.59% | 4.59% | 4.08% | 3.17% | 1.94% | 1.07% | 1.18% | 1.34% | 1.60% | 0.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.DE and D5BC.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for D5BC.DE.
VGOV.DE tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while D5BC.DE tracks iBoxx® EUR Germany 1-3. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.DE and 0.15% for D5BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.DE и D5BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор