PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGI с ESIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX).

VGI управляется Virtus. ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VGI и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGI и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-2.66%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции VGI превзошли акции ESIIX по среднегодовой доходности: 5.60% против 5.15% соответственно.

VGI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.28%
1 год
7.42%
3 года*
11.56%
5 лет*
2.24%
10 лет*
5.60%

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGI:
VGI с FSELXVGI с SPYVGI с SMHVGI с SPAXXVGI с ASGIVGI с VTIPVGI с AXSIX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR

Сравнение комиссий VGI и ESIIX

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

VGI vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIESIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

3.22

-2.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

4.58

-3.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.73

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.99

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

16.51

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.22

-2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.67

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

1.64

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между VGI и ESIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и ESIIX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что больше доходности ESIIX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.97%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Просадки

Сравнение просадок VGI и ESIIX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и ESIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-26.87%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-2.44%

-5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-6.18%

-27.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-12.25%

-35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-1.86%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-4.76%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

0.59%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и ESIIX

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что VGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

1.33%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

1.98%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.89%

3.04%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.97%

3.15%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

3.16%

+13.56%