PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGI с ESIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGI с ESIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGI (Virtus Global Multi-Sector Income Fund) and ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) are both Multisector Bonds funds. Over the past 10 years, VGI returned 5.03%/yr vs 5.20%/yr for ESIIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGI и ESIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у ESIIX с доходностью 2.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGI имеют среднегодовую доходность 5.03%, а акции ESIIX немного впереди с 5.20%.

VGI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.01%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
1.52%
1 год
9.28%
3 года*
12.61%
5 лет*
2.43%
10 лет*
5.03%

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.15%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.83%
1 год
9.72%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.34%
10 лет*
5.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGI и ESIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		-0.03%16.14%10.43%14.58%-21.70%1.40%9.81%27.29%-28.73%27.46%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%

Correlation

The correlation between VGI and ESIIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.26

The correlation between VGI and ESIIX shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Global Multi-Sector Income Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с VGI:
VGI с MMTVGI с EVGVGI с SPYVGI с FSELXVGI с SMHVGI с ASGIVGI с SPAXX
Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с NWXEX

Доходность на риск

VGI vs. ESIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGI
Ранг доходности на риск VGI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGI c ESIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIESIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
3.61

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
5.41

-3.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.83

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.21

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

16.19

-12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGI vs. ESIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGI на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ESIIX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGI и ESIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIESIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

3.61

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.68

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.65

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок VGI и ESIIX

Максимальная просадка VGI за все время составила -48.08%, что больше максимальной просадки ESIIX в -26.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGI и ESIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIESIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.08%

-26.87%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-2.44%

-5.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.34%

-2.46%

-9.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.95%

-6.18%

-26.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.08%

-12.25%

-35.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.55%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.43%

-4.72%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.63%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VGI и ESIIX

Virtus Global Multi-Sector Income Fund (VGI) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что VGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIESIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

1.04%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

2.22%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

2.84%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

3.19%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.74%

3.17%

+13.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGI и ESIIX

Дивидендная доходность VGI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.90%, что больше доходности ESIIX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
VGI
Virtus Global Multi-Sector Income Fund		12.90%12.24%12.57%12.26%13.42%10.22%11.81%12.10%15.00%10.70%12.21%15.60%

Часто задаваемые вопросы

VGI and ESIIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGI has higher volatility (2.12%) compared to ESIIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, VGI dropped -48.08% vs ESIIX's -26.87%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGI и ESIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор