Сравнение VGG.TO с NNRG.NEO
VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) and NNRG.NEO (Ninepoint Energy ETF) are both exchange-traded funds - VGG.TO is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while NNRG.NEO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGG.TO returned 13.27%/yr vs 34.11%/yr for NNRG.NEO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VGG.TO charges 0.30%/yr vs 1.79%/yr for NNRG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VGG.TO и NNRG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGG.TO показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у NNRG.NEO с доходностью 47.23%.
VGG.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 13.27%
- 10 лет*
- 13.57%
NNRG.NEO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 47.23%
- 6 месяцев
- 39.75%
- 1 год
- 71.20%
- 3 года*
- 26.98%
- 5 лет*
- 34.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGG.TO и NNRG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 9.09% | 8.61% | 26.49% | 11.58% | -4.21% | 17.24% |
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 47.23% | 19.14% | 13.26% | -4.21% | 66.18% | 55.91% |
Correlation
The correlation between VGG.TO and NNRG.NEO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.12 |
The correlation between VGG.TO and NNRG.NEO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VGG.TO и NNRG.NEO
Секторы
VGG.TO
NNRG.NEO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Финансовые услуги
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Здравоохранение
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Промышленность
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Потребительский защитный сектор
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Потребительский циклический сектор
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Энергетика
VGG.TO
NNRG.NEO
Сырьевые материалы
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Коммунальные услуги
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Коммуникационные услуги
VGG.TO
NNRG.NEO
-
Недвижимость
VGG.TO
-
NNRG.NEO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGG.TO vs. NNRG.NEO — Ранг доходности на риск
VGG.TO
NNRG.NEO
Сравнение VGG.TO c NNRG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGG.TO | NNRG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.48 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 6.60 | -3.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.36 | 13.91 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGG.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.08 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок VGG.TO и NNRG.NEO
Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки NNRG.NEO в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и NNRG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGG.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.58% | -35.78% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -10.84% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -23.52% | +7.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -35.78% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.63% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -9.58% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 5.14% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGG.TO и NNRG.NEO
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.50%, в то время как у Ninepoint Energy ETF (NNRG.NEO) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NNRG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGG.TO | NNRG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 10.30% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 20.65% | -12.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 24.55% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 34.60% | -21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 34.55% | -19.58% |
Сравнение комиссий VGG.TO и NNRG.NEO
VGG.TO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NNRG.NEO в 1.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGG.TO и NNRG.NEO
Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности NNRG.NEO в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNRG.NEO Ninepoint Energy ETF | 0.51% | 0.37% | 0.39% | 0.38% | 9.08% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGG.TO Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF | 1.01% | 1.16% | 1.23% | 1.37% | 1.35% | 1.21% | 1.25% | 1.24% | 1.50% | 1.46% | 1.63% | 1.70% |
Часто задаваемые вопросы
VGG.TO and NNRG.NEO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGG.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGG.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.79% for NNRG.NEO.
VGG.TO is categorized as Dividend, while NNRG.NEO is Energy Equities. VGG.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index, while NNRG.NEO tracks S&P/TSX Capped Energy Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Ninepoint. Their fees differ too: 0.30% for VGG.TO and 1.79% for NNRG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и NNRG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор