Сравнение VGEM.DE с SPFA.DE
VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 1.46%/yr for SPFA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for SPFA.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEM.DE и SPFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно выше, чем у SPFA.DE с доходностью 0.46%.
VGEM.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEM.DE и SPFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.34% | -1.55% | 12.06% | 5.25% | -10.22% | 5.82% | -3.91% | 15.57% | 0.51% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | -1.04% | -5.66% | 14.72% | 0.62% |
Correlation
The correlation between VGEM.DE and SPFA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between VGEM.DE and SPFA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEM.DE vs. SPFA.DE — Ранг доходности на риск
VGEM.DE
SPFA.DE
Сравнение VGEM.DE c SPFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEM.DE | SPFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 0.83 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 2.62 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEM.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.62 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VGEM.DE и SPFA.DE
Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки SPFA.DE в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и SPFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEM.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -16.39% | -3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -3.96% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -7.66% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -8.51% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -3.19% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -7.62% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.26% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEM.DE и SPFA.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.18%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEM.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.83% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 4.51% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 5.31% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 6.24% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 7.05% | +1.72% |
Сравнение комиссий VGEM.DE и SPFA.DE
VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPFA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEM.DE и SPFA.DE
Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.06% | 5.60% | 5.23% | 5.14% | 4.84% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.84% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
VGEM.DE and SPFA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.25% for VGEM.DE and 0.55% for SPFA.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и SPFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор