Сравнение VGEM.DE с HY3M.DE
VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and HY3M.DE (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while HY3M.DE tracks the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.77%/yr vs 3.45%/yr for HY3M.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for HY3M.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEM.DE и HY3M.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEM.DE показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у HY3M.DE с доходностью 6.76%.
VGEM.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.91%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
HY3M.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 9.61%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEM.DE и HY3M.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 4.30% | -0.84% | 12.54% | 5.71% | -10.03% | 6.47% | -3.40% | 16.11% | 6.75% |
HY3M.DE VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 6.76% | -3.30% | 18.25% | 4.13% | -7.66% | 7.35% | -3.67% | 17.71% | -14.66% |
Correlation
The correlation between VGEM.DE and HY3M.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between VGEM.DE and HY3M.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEM.DE vs. HY3M.DE — Ранг доходности на риск
VGEM.DE
HY3M.DE
Сравнение VGEM.DE c HY3M.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEM.DE | HY3M.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 3.11 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 9.17 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEM.DE и HY3M.DE
Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки HY3M.DE в -21.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и HY3M.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEM.DE | HY3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -21.08% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.97% | -3.08% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | -12.09% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.13% | -13.58% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.77% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -7.04% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 1.04% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEM.DE и HY3M.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.33%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF (HY3M.DE) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HY3M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEM.DE | HY3M.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 1.80% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.05% | 5.09% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.08% | 6.74% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.90% | 8.60% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.75% | 13.19% | -4.44% |
Сравнение комиссий VGEM.DE и HY3M.DE
VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HY3M.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEM.DE и HY3M.DE
Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, тогда как HY3M.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HY3M.DE VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.76% | 6.30% | 5.65% | 5.56% | 5.08% | 3.73% | 4.53% | 4.32% | 4.51% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
VGEM.DE and HY3M.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HY3M.DE.
VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while HY3M.DE tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for VGEM.DE and 0.40% for HY3M.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и HY3M.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор