Сравнение VGAB.NEO с VIU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).

VGAB.NEO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и VIU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и VIU.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.45%	2.58%	0.81%	5.73%	-13.57%	-2.59%	5.03%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	5.77%	27.83%	10.72%	15.66%	-10.63%	9.74%	5.41%

Доходность по периодам

С начала года, VGAB.NEO показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%.

VGAB.NEO

1 день: 0.45%

1 месяц: -1.66%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: -0.60%

1 год: 0.92%

3 года*: 1.82%

5 лет*: -1.16%

10 лет*: —

VIU.TO

1 день: 1.50%

1 месяц: -3.78%

С начала года: 5.77%

6 месяцев: 8.95%

1 год: 26.37%

3 года*: 16.98%

5 лет*: 10.30%

10 лет*: 9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Часто сравнивают с VGAB.NEO:

VGAB.NEO с ZUAG.TO VGAB.NEO с TGFI.TO VGAB.NEO с VBG.NEO VGAB.NEO с NUBF.TO VGAB.NEO с HAF.TO VGAB.NEO с FFIX.NEO VGAB.NEO с VCE.TO

Часто сравнивают с VIU.TO:

VIU.TO с XEF.TO VIU.TO с VIDY.TO VIU.TO с VCN.TO VIU.TO с VDU.TO VIU.TO с VFV.TO VIU.TO с XEQT.TO VIU.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий VGAB.NEO и VIU.TO

VGAB.NEO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.

VGAB.NEO

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VIU.TO

Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VGAB.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIU.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAB.NEO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VGAB.NEO	VIU.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.24	1.56	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.34	2.11	-1.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.31	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.40	2.21	-1.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.29	8.41	-7.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAB.NEO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAB.NEO на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VIU.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAB.NEO и VIU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VGAB.NEO	VIU.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.24	1.56	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.22	0.76	-0.98
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.65	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.11	0.57	-0.68

Корреляция

Корреляция между VGAB.NEO и VIU.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и VIU.TO

Дивидендная доходность VGAB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VGAB.NEO Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.53%	3.44%	3.24%	3.05%	1.67%	2.36%	1.35%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF	2.39%	2.48%	2.55%	2.65%	2.75%	2.37%	1.97%	2.67%	2.75%	2.12%	1.71%	0.27%

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и VIU.TO

Максимальная просадка VGAB.NEO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAB.NEO и VIU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VGAB.NEO	VIU.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.09%	-29.15%	+11.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.88%	-11.74%	+8.86%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.61%	-25.35%	+7.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.15%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.37%	-6.04%	-2.33%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.01%	-5.39%	-2.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.90%	3.09%	-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и VIU.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что VGAB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VGAB.NEO	VIU.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.66%	7.97%	-6.31%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.53%	11.52%	-8.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.85%	17.02%	-13.17%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.38%	13.58%	-8.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.54%	15.00%	-9.46%

Сравнение VGAB.NEO с VIU.TO

Доходность

Сравнение доходности VGAB.NEO и VIU.TO

Сравнение доходности по годам VGAB.NEO и VIU.TO

Доходность по периодам

VGAB.NEO

VIU.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VGAB.NEO и VIU.TO

Доходность на риск

VGAB.NEO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск

VGAB.NEO

VIU.TO

Сравнение VGAB.NEO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VGAB.NEO vs. VIU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAB.NEO и VIU.TO

Просадки

Сравнение просадок VGAB.NEO и VIU.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VGAB.NEO и VIU.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)