PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFV.TO с USCC-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с USCC-U.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and USCC-U.TO (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both S&P 500 funds. VFV.TO is passively managed, while USCC-U.TO is actively managed. Over the past 10 years, VFV.TO returned 15.75%/yr vs 12.49%/yr for USCC-U.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и USCC-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFV.TO торгуется в CAD, в то время как USCC-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCC-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у USCC-U.TO с доходностью 10.20%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции USCC-U.TO по среднегодовой доходности: 15.75% против 12.49% соответственно.

VFV.TO

1 день
-0.46%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
10.12%
С начала года
13.15%
1 год
24.60%
3 года*
22.33%
5 лет*
15.46%
10 лет*
15.75%

USCC-U.TO

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
6 месяцев
9.06%
С начала года
10.20%
1 год
22.52%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.16%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и USCC-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		13.15%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.20%9.23%32.70%17.66%-9.19%24.09%10.14%16.78%0.90%7.48%

Correlation

The correlation between VFV.TO and USCC-U.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

0.30

The correlation between VFV.TO and USCC-U.TO shifts across timeframes, from 0.25 (10 years) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с USCC-U.TO:
USCC-U.TO с EQL.TOUSCC-U.TO с XSP.TOUSCC-U.TO с XUS-U.TOUSCC-U.TO с XUS.TOUSCC-U.TO с CASH.TOUSCC-U.TO с CBIL.TOUSCC-U.TO с CHPS.TO

Доходность на риск

VFV.TO vs. USCC-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USCC-U.TO
Ранг доходности на риск USCC-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC-U.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC-U.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c USCC-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOUSCC-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.21

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.09

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.33

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

12.95

-2.20

VFV.TO vs. USCC-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCC-U.TO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и USCC-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и USCC-U.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки USCC-U.TO в -36.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и USCC-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOUSCC-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-36.21%

+8.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-6.80%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-18.22%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-18.22%

-3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-36.21%

+8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-1.09%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.87%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.74%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и USCC-U.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC-U.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCC-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOUSCC-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.59%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

8.10%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

10.27%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.20%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

24.70%

-8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и USCC-U.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности USCC-U.TO в 9.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC-U.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.66%9.88%10.20%11.22%10.76%5.11%4.95%5.09%6.49%5.36%5.62%6.13%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and USCC-U.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и USCC-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор