PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFV.TO с MNT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFV.TO с MNT.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and MNT.TO (Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while MNT.TO is a Gold fund. Over the past 10 years, VFV.TO returned 16.12%/yr vs 12.87%/yr for MNT.TO. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VFV.TO и MNT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFV.TO показывает доходность 11.07%, что значительно выше, чем у MNT.TO с доходностью -5.87%. За последние 10 лет акции VFV.TO превзошли акции MNT.TO по среднегодовой доходности: 16.12% против 12.87% соответственно.

VFV.TO

1 день
0.74%
1 месяц
1.97%
С начала года
11.07%
6 месяцев
10.94%
1 год
27.54%
3 года*
22.63%
5 лет*
16.33%
10 лет*
16.12%

MNT.TO

1 день
1.07%
1 месяц
-10.48%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-7.90%
1 год
21.05%
3 года*
32.02%
5 лет*
20.37%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFV.TO и MNT.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		11.07%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.61%25.14%2.95%13.69%
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		-5.87%61.23%44.81%3.61%10.52%-10.51%26.14%13.47%5.87%5.52%

Correlation

The correlation between VFV.TO and MNT.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г.

-0.07

The correlation between VFV.TO and MNT.TO shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves

Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с MNT.TO:
MNT.TO с KILO.TOMNT.TO с CGL-C.TOMNT.TO с PHYS.TOMNT.TO с XGD.TOMNT.TO с CGL.TOMNT.TO с ZGLD.TOMNT.TO с GLDM

Доходность на риск

VFV.TO vs. MNT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MNT.TO
Ранг доходности на риск MNT.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNT.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNT.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNT.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNT.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNT.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFV.TO c MNT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFV.TOMNT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.69

+1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
1.10

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

0.74

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

2.05

+10.05

VFV.TO vs. MNT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFV.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа MNT.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFV.TO и MNT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFV.TO и MNT.TO

Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки MNT.TO в -34.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и MNT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFV.TOMNT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.43%

-34.79%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-28.55%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

-28.55%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-28.55%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.43%

-33.58%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-24.98%

+23.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-15.85%

+12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

10.32%

-8.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VFV.TO и MNT.TO

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 4.49%, в то время как у Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves (MNT.TO) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFV.TOMNT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.78%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

25.95%

-16.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

30.85%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

20.49%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.66%

-3.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFV.TO и MNT.TO

Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как MNT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNT.TO
Royal Canadian Mint - Canadian Gold Reserves		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.84%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

VFV.TO and MNT.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFV.TO is categorized as S&P 500, while MNT.TO is Gold.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и MNT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор