PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSNX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSNX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSNX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSNX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%12.74%11.92%13.53%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		-2.27%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Доходность по периодам

С начала года, VFSNX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%

QISIX

1 день
0.23%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.61%
1 год
10.81%
3 года*
5.36%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с IEGAXQISIX с COIIXQISIX с WCFOXQISIX с DRIOX

Сравнение комиссий VFSNX и QISIX

VFSNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QISIX в 1.22%.

QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFSNX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSNX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSNXQISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.85

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.17

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

0.82

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

2.68

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSNX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSNX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа QISIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSNX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSNXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.85

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.33

+0.23

Корреляция

Корреляция между VFSNX и QISIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSNX и QISIX

Дивидендная доходность VFSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности QISIX в 1.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.93%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSNX и QISIX

Максимальная просадка VFSNX за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSNX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSNXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-41.11%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-10.48%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.75%

-37.79%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.57%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-12.35%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.22%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSNX и QISIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что VFSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSNXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.69%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

9.04%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.14%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

14.66%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

15.96%

-0.29%